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什么是连续合约

连续合约,连续合约的详细信息请参见

掘金数据支持期货主力合约及连续合约全部历史数据,以方便研究和回测策略。主力合约的切换规则为:

  • 该品种上市合约中持仓量最大的
  • 并且只向前切换不回退
  • 每日收盘结算后判断切换

连续合约的规则为:

  • 该品种上市合约按交割月份排序,00对应最近月份合约,01对应其后一个合约,02对应再后一个合约,依次类推,合约最后交易日盘后切换。如SHFE.RB00,SHFE.RB01

可使用 get_continuous_contracts 查询指定日期主力合约与真实交易标的对应关系.

主力合约完整的合约代码列表如下:

  1. CFFEX.IC 中证500期货主力合约
  2. CFFEX.IF 沪深300期货主力合约
  3. CFFEX.IH 上证50期货主力合约
  4. CFFEX.T 10年期国债期货主力合约
  5. CFFEX.TF 5年期国债期货主力合约
  6. CZCE.CF 棉花主力合约
  7. CZCE.FG 玻璃主力合约
  8. CZCE.JR 粳稻主力合约
  9. CZCE.LR 晚籼稻主力合约
  10. CZCE.MA 甲醇主力合约
  11. CZCE.OI 菜油主力合约
  12. CZCE.PM 普麦主力合约
  13. CZCE.RI 早籼稻主力合约
  14. CZCE.RM 菜粕主力合约
  15. CZCE.RS 菜籽主力合约
  16. CZCE.SF 硅铁主力合约
  17. CZCE.SM 锰硅主力合约
  18. CZCE.SR 白糖主力合约
  19. CZCE.TA PTA主力合约
  20. CZCE.WH 强麦主力合约
  21. CZCE.ZC 动力煤主力合约
  22. DCE.A 豆一主力合约
  23. DCE.B 豆二主力合约
  24. DCE.BB 胶合板主力合约
  25. DCE.C 玉米主力合约
  26. DCE.CS 玉米淀粉主力合约
  27. DCE.FB 纤维板主力合约
  28. DCE.I 铁矿石主力合约
  29. DCE.J 焦炭主力合约
  30. DCE.JD 鸡蛋主力合约
  31. DCE.JM 焦煤主力合约
  32. DCE.L 塑料主力合约
  33. DCE.M 豆粕主力合约
  34. DCE.P 棕榈油主力合约
  35. DCE.PP 聚丙烯主力合约
  36. DCE.V PVC主力合约
  37. DCE.Y 豆油主力合约
  38. SHFE.AG 白银主力合约
  39. SHFE.AL 铝主力合约
  40. SHFE.AU 黄金主力合约
  41. SHFE.BU 沥青主力合约
  42. SHFE.CU 铜主力合约
  43. SHFE.FU 燃油主力合约
  44. SHFE.HC 热轧卷板主力合约
  45. SHFE.NI 镍主力合约
  46. SHFE.PB 铅主力合约
  47. SHFE.RB 螺纹钢主力合约
  48. SHFE.RU 橡胶主力合约
  49. SHFE.SN 锡主力合约
  50. SHFE.WR 线材主力合约
  51. SHFE.ZN 锌主力合约
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