常见问题

技术支持服务信息

- 从哪里可以获取专业技术支持、量化相关的信息资料，或者与其他量化爱好者交流？

技术支持QQ群：

终端问题

- 在哪里下载安装和更新掘金3？

• 请在掘金官方首页下载，安装时一些安全软件可能会误报病毒，允许通过即可。如有疑问，可选择在另外电脑上用其他安全软件检查。
• 终端安装后会自动提示有新版本并自动下载，安装升级版本即可覆盖升级，用户资料不会被覆盖。

- 安装SDK报错，系统找不到指定文件：setuptool.exe

• 卸载后重新安装

- 为什么我的掘金终端登录不上？

• 系统服务每天在早晚08:50会有重启，可能会临时影响登录和使用，请避开这个时间段。
• 本地防火墙或网络路由器可能封锁了掘金服务需要用到的端口，请要求网络管理员开放以下端口：
  • ip: 112.74.194.96 端口: 7061,7071,7072,7075,80,443
  • ip: 119.23.139.32 端口: 7021,7022,7042,7101,7102,7103
  • ip: 119.23.163.104 端口: 7031,7032
  • ip: 119.23.163.23 端口: 7106,7107,80,443
• 登录时报错:ENOENT = error no entry. 终端UI尝试启动终端服务程序，但是找不到。可能是杀毒软件破坏终端文件,需要关闭杀毒软件重新安装掘金终端
• 登录时报错:”无法连接终端服务:终端服务启动超时” 可能是gmserv.json里面的配置项已被修改, 需要删除在用户目录下~/.goldminer3/里的gmserv.json文件
• 登录时报错:无法连接终端服务 undefined。请重试，或联系客服支持。可能是终端和终端程序未连接成功，可重启几次终端或重启电脑
• 登录时报网络错误，状态报告里显示‘http://www.myquant.cn:80 myquant-mainsite 221ms Network Error’， 可能是本地日期和时间不准， 访问不了官网，需要校准本地日期和时间

- 同一个掘金账户在不同电脑上登录，是否可以同时交易？

• 最好不要这样做，账户可能会被踢掉，最好再申请一个。

- 一台跑python，一台电脑登录终端是否可以？

• 可以，指定服务地址即可。终端的IP地址和端口可以通过 “用户目录 - goldminer3 -.gmserv.json ”路径找到，文件中的hostAddr 和 rpcPort即为IP地址和端口。具体请参照run函数的终端服务地址参数说明。

- 外部运行策略提示无法连接到终端服务

• 外部运行策略，需要打开终端

python 编程问题

- 终端运行策略，提示找不到解析器怎么办？

• 首先检查是否把python添加到环境变量中了
• 如果还是不行，需要在策略设置处（右下角齿轮）手动指定解析器位置。

- 运行策略，提示找不到gm模块怎么办？

• 首先检查是否安装sdk，并且检查版本是否对应。
• 掘金3只支持2.7.*， 3.6.*，3.7.*，3.8.*和3.9.*的Python版本
• 此外如果选择第三方ide，请注意选取的解释器是否是安装了sdk的那一个
• 如果已经安装了python SDK，但是还是提示找不到，可能是因为安装有多个python，而安装SDK的python环境并不是当前使用的python环境，需要手动切换

- 运行策略, 提示ModuleNotFoundError: No module named ‘gm.csdk.c_sdk’怎么办?

• 网络限制导致某些包安装不完整, 一般会表现为某些包找不到, ModuleNotFoundError: No module named ‘XXX’
• 可以通过更换安装源pip install gm -i https://pypi.doubanio.com/simple 重新安装

- 运行策略，提示 “cannot import name ‘cygrpc’ from ‘grpc._cython’”

• 可以卸载重装grpcio这个包。在cmd里输入 “pip uninstall grpcio” “pip install grpcio”

- 运行策略, 提示from google.protobuf.pyext import _message ImportError: DLL load failed: 找不到指定的程序 怎么办?

• protobuf已经更新， protobuf安装的是最新版本3.6.1， 出现了不兼容的问题。
• 更换为 protobuf 3.6.0即可

- 运行策略, 报错ImportError: Missing required dependencies [‘numpy’] 怎么办?

• anaconda可能有多个版本的numpy, pandas的numpy依赖包和现有的numpy有冲突, 需要卸载pandas和numpy再重新安装pandas,在cmd里依次执行pip uninstall pandas, pip uninstall numpy, pip install pandas命令行

win10 安装anaconda(python=3.7)后用pip install xxx安装第三方模块时,报错 ……that require TLS/SSL, however the ssl module in Python is not available……怎么办?

• python与系统原有的一个dll有冲突, 需要把D:\Anaconda3; D:\Anaconda3\Scripts; D:\Anaconda3\Library\bin 从前面添加进系统的path环境变量里

- 使用第三方ide策略为什么启动不了？

• 请严格按照run函数的说明配置参数
• 检查策略id以及token是否正确
• 策略的文件名称是否正确，filename的参数需要和文件名一致，如策略文件名为test.py，则此处需要输入test.py

- 为什么策略运行一半会停掉,过一会又会继续运行,或者莫名其妙的停止运行了?

• 控制台进入了快速编辑模式导致策略运行终止
• 解决办法:打开控制台, 右键—>选择属性—>选项—>编辑选项,把里面的快速编辑模式前的勾选去掉,然后按确定退出

- 如何安装talib？

• 下载对应的TA_Lib.whl文件，保存到\Scripts文件夹。

  选择与系统版本、Python版本对应的文件，如TA_Lib‑0.4.10‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl 适用于Windows64位系统, Python3.6版本。

• 安装TA_Lib，运行命令提示符，在Python的Scripts目录下安装wheel，注意输入的.whl文件名与原文件保持一致

  C:\Python\Scripts pip install TA_Lib‑xxxxx‑cpxxx‑cpxxx‑winxx.whl

• 检验TA_Lib是否安装成功

    import talib

  没有报错则说明安装成功。

SDK 问题

- 如何使用Linux版本的python SDK？

• SDK需要和掘金终端通信， 但是掘金终端只有Windows版本， 所以策略需要指向windows终端

• 需要指定IP，在安装目录Hongshu Goldminer3\resources\app文件夹下编辑gmserv.json文件， 把”hostAddr”:的IP修改为Windows 内网IP， 策略run()的serv_addr设置为’Windows 内网IP:7001’，不支持外网IP。

• 最后在控制台中输入pip install gm -i https://pypi.doubanio.com/simple 命令。

- 支持多线程吗？

• 掘金SDK为了使策略简单稳定，采用单线程方式，不支持多线程。用户进行多线程编程时需要自主维护多线程可能遇到的问题

- gm SDK 与 gmtrade SDK之间的关系？

• gmtrade SDK 是交易接口，可以下单、撤单，查询资金、持仓与委托成交等数据。只能进行仿真和实盘交易，不能用于回测。仿真不需要接入掘金终端，直接可以线上仿真，适合只有交易需求，不需要投研的投资者。

• gm SDK 既包括行情接口，也包括交易的接口。既可以实时模式，也可以回测模式。在使用过程中需要关联终端，适合有投研需求的投资者。

- 如何在托管环境安装gm SDK？

• 首先需要有网络的python环境（本地和托管环境的python版本需要保持一致），指定目录下运行cmd窗口，输入

pip wheel --wheel-dir . gm -i https://pypi.doubanio.com/simple

（该语句会自动下载gm所需要的依赖安装包，并下载到当前文件夹中）

• 将whl文件全部移动到无网络(或者无外网)的托管环境的whl文件目录下，在cmd窗口运行

pip install --no-index --find-links=. gm==3.0.140

（该语句会安装本地文件中的gm及管理库， 新的版本需要修改新的版本号）

- 支持其他语言吗？其他语言的api要怎么用呢？

• 目前掘金3已经支持了MATLAB,C#,C++的策略语言,更多语言种类会根据大家反馈和实际使用情况添加
• 其他语言api均在终端内下载SDK包，不支持自动安装，具体使用方式请参照对应语言的接口说明
• 其他语言SDK包下载地址

数据问题

数据频率及范围

- 目前已经支持的市场有哪些？

• 已支持的市场

- 历史数据支持什么频度和时间段？

• 股票支持范围

  • Tick行情：最近三个月内
  • 分钟行情：60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)（注：暂不支持60s以下数据）

• 期货支持范围

  • Tick行情：最近三个月内
  • 分钟行情：60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)（注：暂不支持60s以下数据）

- 订阅实时数据支持哪些频率？

• 股票支持的实时行情数据：tick, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s
• 期货支持的实时行情数据：tick，15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s

- 实时模式Tick数据多久推送一次？

• 上交所：3秒
• 深交所：3秒
• 中金所：0.5秒
• 上期所：0.5秒
• 大商所：平均约0.5秒
• 郑商所：平均约0.5秒

- 掘金有没有竞价数据？怎么取竞价数据?

• 有，实时行情中订阅了tick就会推送； 历史的集合竞价数据可通过Tick的相关查询函数获取。

- 如何获取全市场股票或期货合约代码？

• 使用get_instruments函数即可获取全市场代码，通过指定sec_level可以对市场标的进行筛选

• 获取全市场股票示例代码get_instruments(exchanges='SZSE,SHSE', sec_types=1, fields='symbol',df=1)['symbol'].tolist()

  - 掘金的数据更新时间，为什么收盘后获取不到当日的数据。

• tick, bar 可以实时更新。

• 日线数据当天 19：00左右。
• 当天主力合约晚上 20:00 左右后更新
• 市场指标第二天早上6：00左右更新。

数据返回

- 为什么我输入标的代码没有数据，关于上期所、大商所、郑商所、中金所的代码有什么区别？

• 所有交易所的主力合约和连续合约为虚拟合约，不可交易，代码为大写，如：热卷主力SHFE.HC, 连一SHFE.HC00。上期所、大商所、国际能源交易中心，可交易合约代码为小写，如SHFE.hc1710，DCE.i1805, INE.sc1809。 郑商所规则比较特殊，可交易真实合约代码也是大写，并且数字只有3位，如：CZCE.SF710。中金所规则中合约代码是大写，数字是正常的4位，如CFFEX.IF1806。

- 为什么订阅50个以上的标的数据没有全部返回?

• 免费版目前只支持订阅50个标的, 超过的不会返回, 并且暂时没有提示

- 实时行情订阅主力合约为什么没有数据？

• 因为当天主力合约要收盘后才知道，所以没有数据。

- 实时行情15:00:00也会收到tick 和bar吗？

• 会的：
  • 不同合约收盘时间不同，比如国债期货T,TF的收盘时间是15:15:00;
  • 同时bar的合成也会有稍许的延时，会在收盘时间后收到。
  • 期货交易所在收盘后还有当天结算价的数据推送，会收到tick。

- 关于tick 和 bar的数据都是固定推送的吗？

• tick无限制，bar无交易不推送。

- 实时行情订阅中，是等单根bar走完才能取到数据吗？

• 是的，在单根bar的eob（结束时间）后才能获取到。

- 一个股票同时订阅了同周期不同品种的bar，推送的顺序为什么不是订阅的顺序？

• 按时间推送，不同品种的时间有微小的差异，所以顺序会不一致。

- 1分钟bar历史数据，一次最多提取多少根?有哪些限制？ tick最多提取多少根？

• 都是33000。33000 是一分钟bar的上限，因为其他频度是一分钟bar合成的，所以上限数会下降，提取数据时超出该部分的数据将不会被返回。
• 股票不提供60s以下频率的历史和实时数据，如30s；
• tick最多不能超过33000条，tick数据可提取最近3个月

- 为什么股票今天停牌，指定过滤掉停牌股票，却没有被过滤掉？

• 盘前发布停牌公告，当天才会处理到。

- 为什么tick数据获取的 asks / bids报价为空？

• 涨停附近ask可能为空；跌停附近bid 可能为空；但是ask，bid为空不一定要是在涨跌停附近的，有些合约不活跃确实可能出现非涨跌停阶段没有买卖挂单。

数据差异

- history函数获取的价格，经过复权了吗?

• 可以通过参数指定，参看history

- history或者history_n前复权查询结果有误

• 需要填写adjust=ADJUST_PREV 和adjust_end_time=context.now.date()参数

- 为什么回测订阅日线，成交时间是15:15？

• 有些标的一直到15：15都可以交易，为了对齐时间，统一15:15成交。

- 为什么同一段时间的相同品种的两个合约，bar数据长度不一样？

• 没有成交量的时间段不会推送数据。

- 复权因子提供精确到多少位？为什么和wind的不一样？计算方法是什么?

• 目前是提供了16位小数。
• 因为我们不是拿的wind的数据;
• 以上市第一天为标准，计算每次时间区间的累积除权因子，即顺推复权价格与每天实际交易价格之间的比值关系.

- 为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样？

• 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间（backtest_end_time，参见run），相当于行情软件中的定点复权，通常看行情时用的是前复权或不复权，因此有时侯会不一样。

- 停牌或交易不活跃代码为什么没有bar数据？

• 停牌的股票代码不会生成日线和bar数据；交易不活跃的代码，在没交易的期间，也不会生成bar数据。

- Subscribe中的 count 和 context.data 中的 count 有什么区别和联系？

• Subscribe 的count用于指定订阅的数据滑窗大小，推送时不同标的还是指推送一根bar的数据。
• context.data的count用于指定读取的数据滑窗的大小，应小于等于subscribe的数据滑窗大小。

仿真问题

- 仿真市价单以什么价格下单？

• 市价单发出时是没有价格的，按对手挂单逐档撮合，有成交价。

- 仿真模式的订单待报是什么状态？

• 订单已发出去，还没有得到柜台确认。

- 仿真模式11:30下的单如何处理？

• 仿真模式此单挂在云端。

- 仿真在哪里设置手续费？

• 在账户管理-仿真账户-设置手续费进行设置，目前支持对给交易所和品种手续费的独立设置

- 仿真模式期货交易是否有结算处理？

• 目前没有

- 策略下单会经过掘金服务器吗？

• 不会。策略委托根据交易通道的配置，直接发送到对应的券商/期货柜台。

- 非交易时段, 在实时模式下策略能运行吗?

• 不能, 实时模式推送的是实时行情，也就是交易所的实时行情，只有交易时段才有。

- 仿真挂单冻结资金是怎样计算的？

• 限价冻结资金：报价委托数量+手续费（买入金额0.001），市价冻结资金：当前价委托数量+手续费（买入金额0.001）

回测问题

- 回测模式市价单以什么价格成交？

• 如果订阅了该交易标的，默认下单为下一根K线开盘价成交。如tick 为下一根tick的最新价成交, 日线以第二天开盘价成交。
• 如果未订阅行情，则所有成交价都是第二日的开盘价。

- 回测模式下市价单，是复权还是不复权价格？

• 按照run中指定的复权方式计算，持仓均价计算亦如此。

- 复权回测模式下限价单，委托价格price如何设置合理？

• 建议使用订阅行情数据。
• 限价单的委托价格price通过history，history_n接口获取时，需要将复权基点时间参数adjust_end_time设置为与run函数回测结束时间参数backtest_end_time一致，否则限价单的成交价为非统一口径复权价格，回测失效。

- 回测中股票今天买入的也能卖？

• 回测目前不限制今昨仓，今天的买的今天可以卖，卖出需要计算下昨仓， 股票期货均是如此逻辑。仿真和实盘状态下会有限制。

- 回测中股票超过涨跌停价格也能成交？

• 回测对股票成交价格没有限制.

- 回测时复权价格是如何计算得来的？

• 在回测模式下，当run()的backtest_adjust参数设置为 1 时，掘金推送的情行价格采用定点前复权，即以回测结束时间为基点，向前做复权。假设回测中t时间点的真实价格为P[t], 复权因子为 A[t], 回测结束时间点的复权因子为A[end]，那么 t时刻复权后价格:

• P[t]_adj = P[t] * A[t] / A[end]

• 后复权价格根据复权因子计算公式：

• P[t]_adj = P[t] * A[t]

- 回测缓存的数据在哪里？

• 策略文件同一目录下的gmcache文件夹中。

- 如何提高回测效率？

• 使用订阅行情方式， 每次回测会缓存相应的行情数据，方便下次使用相同回测参数，效率会提升。

- 回测期货主力合约，报委托代码不正确

• 受目前回测机制限制，期货主力合约只能回测最近三年的数据。

实盘问题

账户问题

- 手续费设置

• 实盘账户不支持手续费字段，按照券商\期商实际收取为准。

- 多账户设置

• 同一券商的多个资金账户具体看券商的合规要求通不通过（一般情况产品户下多个资金账户是支持的，个人户不支持）

• 多个不同券商的资金账户不支持。

- 子账户和分账户

• 掘金暂不支持

- 账户一直断线重连

• 检查下CPU和内存的占用情况，一般是内存不足或者网络问题导致的，策略在本机上运行消耗的内存较大，建议升级配置，网络问题请联系网络同事检查。

- 满仓用order_value()或者order_target_value()下市价单报资金不足

• 柜台冻结会按照涨停价冻结资金，order_value()或者order_target_value()或者order_percent()或者order_target_percent()会根据当前价计算委托量，会导致柜台冻结的资金超出可用资金，建议使用order_volume()接口

- 每天初始化

• 终端和策略需要每天自动重启，终端自动重启会自动登录上交易账户，建议终端重启时间在（早晚8:50之后，因为早晚8:50掘金服务会重启），策略需要在交易账户登录之后重启，可使用Windows的任务计划程序执行定时启动策略，建议时间设置在终端重启时间之后

- CTP柜台重连

• 夜盘开始前需要设置掘金终端自动重启，重连资金账户，更新数据。例:20:55

实盘市价单和限价单

• 不同委托类型按照表中参数填写，斜杠为默认值可不填
• 不同委托类型按照表中参数填写，斜杠为默认值可不填

其他

- 下单延迟

• 下单系统延迟10毫秒左右，网络延迟以本地网络为准。

- 运行在云端出现断线问题

• 可能存在端口限制，建议在安全组里设置开放全部协议和端口。

- 数据延迟

• 所有的行情软件都是转发交易所数据，都有延迟。
• 上海的行情会延迟一个tick，想要更快的行情需要用券商托管版。
• 深市采用流式行情，延迟会比沪市的小。

- 券商托管版能否与外部连接

• 券商托管服务器部署在券商内网，一般是不能和外网连接的，只能通过拷贝的方式传递数据。需要开放外网端口的，需要联系券商协调沟通。

- 实盘委托常见报错

• 数量一栏不显示数字：委托数量填了0或负数。
• 撤单拒绝显示返回码26：20:55-20:59是集合竞价可以下单，20:59-21:00这一分钟是撮合时间不能撤单。

- 识别今仓和昨仓

• 上期所需要识别今仓和昨仓，否则会默认平昨仓。

- 买入卖出时间记录

• 实盘柜台没有返回买入或卖出时间的字段，需要自行记录本地时间。

- 策略重启

• 实盘策略需要每日重连，确保数据更新。

- 持仓查询问题

• 为什么有些持仓在掘金里可以看到，在同花顺等软件中看不到？

• 对接的柜台不同，相互之间是看不到的。详情可咨询券商工作人员询问接的是哪个柜台，下载对应柜台版本的app或者终端。

- SPC、SP表示什么意思

• 期货持仓里会出现类似“DCE.SPC jd1809 &jd1901”的字样，意思是套保组合。大商所和郑商所针对这两种套利方式设计专门的套利指令，规定套利交易的保证金只收取两个保证金中较高的一个。如果是通过普通下单功能自行组合的套利单，大商所会自动判定，郑商所不会自动认定，整体上对交易无太大影响。

- 实盘时11:30下的单如何处理？

• 实盘会直接发往柜台。

- 策略下单会经过掘金服务器吗？

• 不会。策略委托根据交易通道的配置，直接发送到对应的券商/期货柜台。

- 期货实盘时用order_percent/order_target_percent中percent是根据交易所保证金计算还是真实保证金？

• percent是根据交易所计算的而非真实保证金计算。期货下单时不建议使用order_percent，因为保证金比例总会发生变化，建议使用order_volume

撮合方式

回测投研的业务规则

支持品种

• 股票（A股和B股）、期货、场内基金

撮合机制

• 市价单委托，成交价为下一根bar的开盘价。（在定时任务中下单则以下一交易日开盘价成交， tick回测用下个tick的price成交）

• 限价单委托，成交价为下单函数中指定的price参数数值 （设置滑点成交价会增加相应的滑点）

• 不考虑价格和成交量限制 （下单价格注意不要偏离当前价格，如果委托量较大，需要考虑对盘口的冲击，建议适当增加滑点）

• 股票没有限制T+0 （卖出时注意要用昨仓）

结算规则

• 交易结算，根据交易变动结算账户的资金和持仓数据

• 盘后结算，盘后校验账户全天交易数据

手续费规则

• 手续费按双边收取，不区分交易品种，只能设置佣金比例

分红配送

• 不支持分红配送，可设置前复权模式，回测的数据经过复权处理，不需要计算分红配送

委托校验

• 支持委托校验，开仓验资\平仓验券\标的代码\合法性校验， 不支持价格和成交量校验

资金调整

• 不支持对账户资金的转入转出

挂单冻结

• 不支持挂单冻结，下单会立刻成交

条件单

• 不支持条件单
• 不支持预埋单

仿真交易的业务规则

支持品种

• 股票（A股和B股）、期货、场内基金

撮合机制

• 交易时间段撮合

• 委托按照价格优先，时间优先

• 市价单委托，按照对手挂单价和量逐档撮合（从第一档开始撮合，若对手挂单量>=委托量，则以当前价成交。若对手挂单量<委托量，则继续用第二档数据撮合，成交价为第二档）

• 限价单委托，按照对手挂单价和量逐档撮合（以买入为例，价格优先，若对手价<=挂单价， 则从第一档开始撮合，若对手挂单量>=委托量，则全部成交。若对手挂单量<委托量，则继续用第二档数据撮合， 若对手价>挂单价，则继续等待）

• 支持交易所的各种委托类型

• 股票T+1交易，期货T+0交易

结算规则

• 盘中实时结算，根据交易实时结算账户的资金和持仓数据

• 盘后结算，盘后校验账户全天交易数据，期货合约过期第二天自动交割

手续费规则

• 股票和基金手续费，支持按设定的费率收取，有最低手续费限制，

• 期货手续费，支持按交易方向，交易金额比例和交易手数收取，保证金比例默认按交易所比例设置

• 手续费双边收取

分红配送

• 股票账户会在除权除息日自动根据分红配送数据，调整账户的资金和持仓数量

委托校验

• 支持委托校验，开仓验资\平仓验券\标的代码\价格\数量等字段合法性校验

资金调整

• 支持对账户资金的转入转出

挂单冻结

• 开仓委托\平仓委托未成交时，冻结对应资金\持仓

• 委托已成\已撤\过期时，解除对应的冻结资金

交易时段

• 支持期货市场的日盘和夜盘，连续竞价交易时段

• 支持股票市场的集合竞价，连续竞价交易时段

条件单

• 不支持条件单
• 不支持预埋单