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常见问题

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技术支持服务信息

如何快速入门？
  • 安装掘金本地终端（一个集成化、图形化的量化终端）和配置掘金策略api（api：多语言的、供策略调用的接口插件），参见快速入门
  • api的使用介绍，包括对应的策略开发规范，请参考api文档
  • 量化策略的开发需要必要的编程技能、金融知识和数学基础，这些内容可以在掘金的论坛和策略示例中学习，也可以在掘金的交流群中提问和下载学习资料
从哪里可以获取专业技术支持、量化相关的信息资料，或者与其他量化爱好者交流？

技术支持QQ群：

终端问题

在哪里下载安装和更新掘金3？
  • 请在掘金官方首页下载，安装时一些安全软件可能会误报病毒，允许通过即可。如有疑问，可选择在另外电脑上用其他安全软件检查。
  • 终端安装后会自动提示有新版本并自动下载，安装升级版本即可覆盖升级，用户资料不会被覆盖。
安装SDK报错，系统找不到指定文件：setuptool.exe
  • 卸载后重新安装
为什么我的掘金终端登录不上？
  • 系统服务每天在早晚08:50会有重启，可能会临时影响登录和使用，请避开这个时间段。
  • 本地防火墙或网络路由器可能封锁了掘金服务需要用到的端口，请要求网络管理员开放以下端口：
    • ip: 112.74.194.96 端口: 7061,7071,7072,7075,80,443
    • ip: 119.23.139.32 端口: 7021,7022,7042,7101,7102,7103
    • ip: 119.23.163.104 端口: 7031,7032
    • ip: 119.23.163.23 端口: 7106,7107,80,443
  • 登录时报错 ENOENT = error no entry. 终端UI尝试启动终端服务程序，但是找不到。可能是杀毒软件破坏终端文件,需要关闭杀毒软件重新安装掘金终端
  • 登录时报错 “无法连接终端服务:终端服务启动超时” 可能是gmserv.json里面的配置项已被修改, 需要删除在用户目录下~/.goldminer3/里的gmserv.json文件
盘中数据提取数据响应慢的原因？
  • 盘中大量实时数据在推送，负荷比较重，为了不影响实时行情的接收，应尽量避免盘中的回测和大量数据的提取。
什么是token？什么是策略ID（stragetyid）
  • token是用户登录身份验证和识别的一串字符，策略通过此ID获取数据的权限，在终端右上角系统设置处获取和更新，更新后将导致原token不可用。
  • 策略ID是策略身份的识别ID，终端通过策略ID区分策略，匹配相关设置

python策略编程问题

终端运行策略，提示找不到解析器怎么办？
  • 首先检查是否把python添加到环境变量中了
  • 如果还是不行，需要在策略设置处（右下角齿轮）手动指定解析器位置。
运行策略，提示找不到gm模块怎么办？
  • 首先检查是否安装sdk，并且检查版本是否对应。
  • 掘金3只支持python2.7,python3.6版本。
  • 此外如果选择第三方ide，请注意选取的解释器是否是安装了sdk的那一个
  • 如果已经安装了python SDK，但是还是提示找不到，可能是因为安装有多个python，而安装SDK的python环境并不是当前使用的python环境，需要手动切换
运行策略, 提示ModuleNotFoundError: No module named ‘gm.csdk.c_sdk’怎么办?
  • 网络限制导致某些包安装不完整, 一般会表现为某些包找不到, ModuleNotFoundError: No module named ‘XXX’
  • 可以通过更换安装源pip install gm -i https://pypi.doubanio.com/simple 重新安装
运行策略, 报错ImportError: Missing required dependencies [‘numpy’] 怎么办?
  • anaconda可能有多个版本的numpy, pandas的numpy依赖包和现有的numpy有冲突, 需要卸载pandas和numpy再重新安装pandas,在cmd里依次执行pip uninstall pandas, pip uninstall numpy, pip install pandas命令行
win10 安装anaconda(python=3.7)后用pip install xxx安装第三方模块时,报错 ……that require TLS/SSL, however the ssl module in Python is not available……怎么办?
  • anaconda找不到SSL模块, 需要添加anaconda的子目录进环境变量里,把D:\Anaconda3; D:\Anaconda3\Scripts; D:\Anaconda3\Library\bin 都添加进系统的环境变量里
使用第三方ide策略为什么启动不了？
  • 请严格按照run函数的说明配置参数
  • 检查策略id以及token是否正确
  • 策略的文件名称是否正确，filename的参数需要和文件名一致，如策略文件名为test.py，则此处需要输入test.py
掘金是否支持使用第三方工具和外部数据？
  • 掘金支持用户自由使用第三方库和外部文件、数据等
为什么策略运行一半会停掉,过一会又会继续运行,或者莫名其妙的停止运行了?
  • 控制台进入了快速编辑模式导致策略运行终止
  • 解决办法:打开控制台, 右键—>选择属性—>选项—>编辑选项,把里面的快速编辑模式前的勾选去掉,然后按确定退出
如何安装talib？

  • 下载对应的TA_Lib.whl文件，保存到\Scripts文件夹。

    选择与系统版本、Python版本对应的文件，如TA_Lib‑0.4.10‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl 适用于Windows64位系统, Python3.6版本。

  • 安装TA_Lib，运行命令提示符，在Python的Scripts目录下安装wheel，注意输入的.whl文件名与原文件保持一致
    1. C:\Python\Scripts pip install TA_Lib‑xxxxx‑cpxxx‑cpxxx‑winxx.whl
  • 检验TA_Lib是否安装成功
    1.   import talib
    没有报错则说明安装成功。
支持多线程吗？
  • 掘金SDK为了使策略简单稳定，采用单线程方式，不支持多线程。用户进行多线程编程时需要自主维护多线程可能遇到的问题
如果没有网络怎么安装掘金的pythonSDK呢？

pythonSDK gm安装需要依赖其他基础库，如果要无网络安装，则需要事先下载好相关的安装包（wheel）

  • 首先需要有网络的python环境，在pip.exe目录下运行cmd窗口，输入

pip wheel --wheel-dir . gm -i https://pypi.doubanio.com/simple

（该语句会自动下载gm所需要的依赖安装包，并下载到当前文件夹中）

  • 将whl文件全部移动到无网络环境的python环境的pip.exe目录下，cmd窗口运行

pip install --no-index --find-links=. gm

（该语句会安装本地文件中的gm及管理库）

其他语言策略编程问题

支持其他语言吗？其他语言的api要怎么用呢？
  • 目前掘金3已经支持了MATLAB,C#,C++的策略语言,更多语言种类会根据大家反馈和实际使用情况添加
  • 其他语言api均在终端内下载SDK包，不支持自动安装，具体使用方式请参照对应语言的接口说明
  • 其他语言SDK包下载地址

数据问题

目前已经支持的市场有哪些？
历史数据支持什么频度和时间段？

  • 股票支持范围

    • Tick行情：最近三个月内
    • 分钟行情：60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)

  • 期货支持范围

    • Tick行情：最近三个月内
    • 分钟行情：60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)
为什么我输入标的代码没有数据，关于上期所、大商所、郑商所、中金所的代码有什么区别？
  • 所有交易所的主力合约和连续合约为虚拟合约，不可交易，代码为大写，如：热卷主力SHFE.HC, 连一SHFE.HC00。上期所、大商所、国际能源交易中心，可交易合约代码为小写，如SHFE.hc1710，DCE.i1805, INE.sc1809。 郑商所规则比较特殊，可交易真实合约代码也是大写，并且数字只有3位，如：CZCE.SF710。中金所规则中合约代码是大写，数字是正常的4位，如CFFEX.IF1806。

订阅问题

为什么订阅50个以上的标的数据没有全部返回?
  • 免费版目前只支持订阅50个标的, 超过的不会返回, 并且暂时没有提示
订阅实时数据支持哪些频率？
实时模式Tick数据多久推送一次？
  • 上交所：5秒
  • 深交所：3秒
  • 中金所：0.5秒
  • 上期所：0.5秒
  • 大商所：平均约0.5秒
  • 郑商所：平均约0.5秒
关于tick 和 bar的数据都是固定推送的吗？
  • tick无限制，bar无交易不推送。
实时行情订阅中，是等单根bar走完才能取到数据吗？
  • 是的，在单根bar的eob（结束时间）后才能获取到。
一个股票同时订阅了同周期不同品种的bar，推送的顺序为什么不是订阅的顺序？
  • 按时间推送，不同品种的时间有微小的差异，所以顺序会不一致。
实时行情订阅主力合约为什么没有数据？
  • 因为当天主力合约要收盘后才知道，所以没有数据。
实时行情15:00:00也会收到tick 和bar吗？
  • 会的：
    • 不同合约收盘时间不同，比如国债期货T,TF的收盘时间是15:15:00;
    • 同时bar的合成也会有稍许的延时，会在收盘时间后收到。
    • 期货交易所在收盘后还有当天结算价的数据推送，会收到tick。

数据查询

1分钟bar历史数据，一次最多提取多少根?有哪些限制？ tick最多提取多少根？
  • 都是33000。33000 是一分钟bar的上限，因为其他频度是一分钟bar合成的，所以上限数会下降，提取数据时超出该部分的数据将不会被返回。
  • 股票不提供60s以下频率的历史和实时数据，如30s；
  • tick最多不能超过33000条，tick数据可提取最近3个月
掘金提供哪些基本面数据？
为什么股票今天停牌，指定过滤掉停牌股票，却没有被过滤掉？
  • 盘前发布停牌公告，当天才会处理到。
掘金有没有竞价数据？怎么取竞价数据?
  • 有，实时行情中订阅了tick就会推送； 历史的集合竞价数据可通过Tick的相关查询函数获取。
请问history函数获取的价格，经过复权了吗?
  • 可以通过参数指定，参看history
为什么tick数据获取的 asks / bids报价为空？
  • 涨停附近ask可能为空；跌停附近bid 可能为空；但是ask，bid为空不一定要是在涨跌停附近的，有些合约不活跃确实可能出现非涨跌停阶段没有买卖挂单。
如何获取全市场股票或期货合约代码？
  • 使用get_instruments函数即可获取全市场代码，通过指定sec_level可以对市场标的进行筛选
  • 参看示例get_instruments(exchanges=’SZSE’)，即可获取深交所所有交易标的。

其他数据问题

为什么回测订阅日线，成交时间是15:15？
  • 有些标的一直到15：15都可以交易，为了对齐时间，统一15:15成交。
请问掘金的数据是什么时候更新的，收盘后获取不到当日的数据。
  • tick, bar 可以实时更新。
  • 日线数据当天 19：00左右。
  • 当天主力合约晚上八点多后更新
  • 市场指标 第二天 早上6：00左右更新。
为什么同一段时间的相同品种的两个合约，bar数据长度不一样？
  • 没有成交量的时间段不会推送数据。
复权因子提供精确到多少位？为什么和wind的不一样？计算方法是什么?
  • 目前是提供了16位小数. 应该4位就够了
  • 因为我们不是拿的wind的数据;
  • 以上市第一天为标准，计算每次时间区间的累积除权因子，即顺推复权价格与每天实际交易价格之间的比值关系.
为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样？
  • 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间（backtest_end_time，参见run），相当于行情软件中的定点复权，通常看行情时用的是前复权或不复权，因此有时侯会不一样。
Subscribe中 的count 和 context.data 中的count 有什么区别和联系？
  • Subscribe 的count用于指定订阅的数据滑窗大小，推送时不同标的还是指推送一根bar的数据。
  • context.data的count用于指定读取的数据滑窗的大小，应小于等于subscribe的数据滑窗大小。
停牌或交易不活跃代码为什么没有bar数据？
  • 停牌的股票代码不会生成日线和bar数据；交易不活跃的代码，在没交易的期间，也不会生成bar数据。

仿真&实盘问题

目前实盘支持哪些券商？
  • 目前支持的券商，请在qq群中联系商务支持了解。
仿真市价单以什么价格下单？
  • 市价单发出时是没有价格的，按对手挂单逐档撮合，有成交价。
仿真模式的订单待报是什么状态？
  • 订单已发出去，还没有得到柜台确认。
仿真模式11:30下的单如何处理？实盘呢？
  • 仿真模式此单挂在云端，实盘直接发往柜台。
仿真模式集合竞价时段下单可以成交吗？
  • 不可以
仿真在哪里设置手续费？
  • 在仿真交易-对应策略界面-右下角设置-设置手续费进行设置，目前支持对给交易所和品种手续费的独立设置
仿真模式期货交易是否有结算处理？
  • 目前没有
为什么上期所的仓位平不掉？

  • 上期所需要区分平仓今昨仓，请指定平仓类型PositionEffect

    目前支持的交易品种有哪些？

  • 掘金目前支持全A股股票、商品期货、股指期货，基金（ETF基金、货币基金、分级基金）；暂不支持的交易品种：期权（50ETF期权，期货期权）

策略下单会经过掘金服务器吗？
  • 不会。策略委托根据交易通道的配置，直接发送到对应的券商/期货柜台。
非交易时段, 在实时模式下策略能运行吗?
  • 不能, 实时模式推送的是实时行情，也就是交易所的实时行情，只有交易时段才有。

回测问题

回测模式市价单以什么价格成交？
  • 如果订阅了该交易标的，默认下单为下一根K线开盘价成交。如tick 为下一根tick的最新价成交, 日线以第二天开盘价成交。
  • 如果未订阅行情，则所有成交价都是第二日的开盘价。
回测模式下市价单，是复权还是不复权价格？
  • 按照回测模式推送，持仓均价计算亦如此。
回测中股票今天买入的也能卖？
  • 回测目前不限制今昨仓，今天的买的今天可以卖，股票期货均是如此逻辑。仿真和实盘状态下回有限制。
回测中股票超过涨跌停价格也能成交？
  • 回测对股票成交价格没有限制.
回测时复权价格是如何计算得来的？

  • 在回测模式下，当run()的backtest_adjust参数设置为 1 时，掘金推送的情行价格采用定点前复权，即以回测结束时间为基点，向前做复权。假设回测中t时间点的真实价格为P[t], 复权因子为 A[t], 回测结束时间点的复权因子为A[end]，那么 t时刻复权后价格:

  • P[t]_adj = P[t] * A[t] / A[end]

  • 后复权价格根据复权因子计算公式：

  • P[t]_adj = P[t] * A[t]

终端相关问题

同一个掘金账户在不同电脑上登录，是否可以同时交易？
  • 最好不要这样做，账户可能会被踢掉，最好再申请一个。
一台跑python，一台电脑登录终端是否可以？
  • 可以，指定服务地址即可。终端的IP地址和端口可以通过 “用户目录 - goldminer3 -.gmserv.json ”路径找到，文件中的hostAddr 和 rpcPort即为IP地址和端口。具体请参照run函数的终端服务地址参数说明。
- 我的策略数据缓存在哪里？
  • 策略文件同一目录下的gmcache文件夹中。
- 多个策略可以使用同一个资金账户吗？
  • 可以，多个策略尽量避免交易相同交易标的。
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