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技术支持服务信息

Q1.如何快速入门?
  • 安装掘金本地终端(一个集成化、图形化的量化终端)和配置掘金策略api(api:多语言的、供策略调用的接口插件),参见快速入门
  • api的使用介绍,包括对应的策略开发规范,请参考api文档
  • 量化策略的开发需要必要的编程技能、金融知识和数学基础,这些内容可以在掘金的论坛和策略示例中学习,也可以在掘金的交流群中提问和下载学习资料
Q2:从哪里可以获取专业技术支持、量化相关的信息资料,或者与其他量化爱好者交流?

技术支持QQ群:

终端问题

Q1:在哪里下载安装和更新掘金3?
  • 请在掘金官方首页下载,安装时一些安全软件可能会误报病毒,允许通过即可。如有疑问,可选择在另外电脑上用其他安全软件检查。
  • 终端安装后会自动提示有新版本并自动下载,安装升级版本即可覆盖升级,用户资料不会被覆盖。
Q2、安装SDK报错,系统找不到指定文件:setuptool.exe
  • 卸载后重新安装
Q3:为什么我的掘金终端登录不上?
  • 系统服务每天在早晚08:50会有重启,可能会临时影响登录和使用,请避开这个时间段。
  • 本地防火墙或网络路由器可能封锁了掘金服务需要用到的端口,请要求网络管理员开放以下端口:
    • ip: 112.74.194.96 端口: 7061,7062,7071,7072,7075,80
    • ip: 119.23.139.32 端口: 7021,7022,7041,7042
    • ip: 119.23.163.104 端口: 7031,7032
    • ip: 119.23.163.23 端口: 7051,80
Q4:盘中数据提取数据响应慢的原因?
  • 盘中大量实时数据在推送,负荷比较重,为了不影响实时行情的接收,应尽量避免盘中的回测和大量数据的提取。
Q5.什么是token?什么是策略ID(stragetyid)
  • token是用户登录身份验证和识别的一串字符,策略通过此ID获取数据的权限,在终端右上角系统设置处获取和更新,更新后将导致原token不可用。
  • 策略ID是策略身份的识别ID,终端通过策略ID区分策略,匹配相关设置

python策略编程问题

Q1.终端运行策略,提示找不到解析器怎么办?
  • 首先检查是否把python添加到环境变量中了
  • 如果还是不行,需要在策略设置处(右下角齿轮)手动指定解析器位置。
Q2.运行策略,提示找不到gm模块怎么办?
  • 首先检查是否安装sdk,并且检查版本是否对应。
  • 掘金3只支持python2.7,python3.6版本。
  • 此外如果选择第三方ide,请注意选取的解释器是否是安装了sdk的那一个
  • 如果已经安装了python SDK,但是还是提示找不到,可能是因为安装有多个python,而安装SDK的python环境并不是当前使用的python环境,需要手动切换
Q3.使用第三方ide策略为什么启动不了?
  • 请严格按照run函数的说明配置参数
  • 检查策略id以及token是否正确
  • 策略的文件名称是否正确,filename的参数需要和文件名一致,如策略文件名为test.py,则此处需要输入test.py
Q4:掘金是否支持使用第三方工具和外部数据?

掘金支持用户自由使用第三方库和外部文件、数据等

Q5:如何安装talib?
  • 下载对应的TA_Lib.whl文件,保存到\Scripts文件夹。

    选择与系统版本、Python版本对应的文件,如TA_Lib‑0.4.10‑cp27‑cp27m‑win32.whl 适用于Windows32位系统, Python2.7版本。

  • 运行命令提示符,在Python的Scripts目录下安装wheel
    1. C:\Python\Scripts pip install wheel
  • 安装TA_Lib,注意输入的.whl文件名与原文件保持一致
    1. C:\Python\Scripts pip install TA_Libxxxxxcpxxxcpxxxwinxx.whl
  • 检验TA_Lib是否安装成功
    1. import talib
    没有报错则说明安装成功。

其他语言策略编程问题

Q1:支持其他语言吗?其他语言的api要怎么用呢?
  • 目前掘金3已经支持了MATLAB,C#,C++的策略语言,更多语言种类会根据大家反馈和实际使用情况添加
  • 其他语言api均在终端内下载SDK包,不支持自动安装,具体使用方式请参照对应语言的接口说明

数据问题

Q1:目前已经支持的市场有哪些?
Q2:历史数据支持什么频度和时间段?
  • 股票支持范围

    • Tick行情:最近三个月内
    • 分钟行情:60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)
  • 期货支持范围

    • Tick行情:最近三个月内
    • 分钟行情:60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)
Q3:为什么我输入标的代码没有数据,关于上期所、大商所、郑商所、中金所的代码有什么区别?
  • 所有交易所的主力合约和连续合约为虚拟合约,不可交易,代码为大写,如:热卷主力SHFE.HC, 连一SHFE.HC00上期所大商所国际能源交易中心,可交易合约代码为小写,如SHFE.hc1710DCE.i1805, INE.sc1809郑商所规则比较特殊,可交易真实合约代码也是大写,并且数字只有3位,如:CZCE.SF710中金所规则中合约代码是大写,数字是正常的4位,如CFFEX.IF1806
Q4:目前支持的交易品种有哪些?
  • 掘金目前支持全A股股票、商品期货、股指期货;暂不支持的交易品种:ETF申赎,期权(50ETF期权,期货期权)

订阅问题

Q1:订阅实时数据支持哪些频率?
Q2.实时模式Tick数据多久推送一次?
  • 上交所:5秒
  • 深交所:3秒
  • 中金所:0.5秒
  • 上期所:0.5秒
  • 大商所:平均约0.5秒
  • 郑商所:平均约0.5秒
Q3.关于tick 和 bar的数据都是固定推送的吗?
  • tick无限制,bar无交易不推送。
Q4.实时行情订阅中,是等单根bar走完才能取到数据吗?
  • 是的,在单根bar的eob(结束时间)后才能获取到。
Q5. 一个股票同时订阅了同周期不同品种的bar,推送的顺序为什么不是订阅的顺序?
  • 按时间推送,不同品种的时间有微小的差异,所以顺序会不一致。
Q6.回测时是否支持订阅主力合约?
  • 掘金3目前不支持
Q7.实时行情订阅主力合约为什么没有数据?
  • 因为当天主力合约要收盘后才知道,所以没有数据。
Q8.实时行情15:00:00也会收到tick 和bar吗?
  • 会的:
    • 不同合约收盘时间不同,比如国债期货T,TF的收盘时间是15:15:00;
    • 同时bar的合成也会有稍许的延时,会在收盘时间后收到。
    • 期货交易所在收盘后还有当天结算价的数据推送,会收到tick

数据查询

Q1. 1分钟bar数据,一次最多提取多少根? tick最多提取多少根?
  • 都是33000。33000 是一分钟bar的上限,因为其他频度是一分钟bar合成的,所以上限数会下降,提取数据时超出该部分的数据将不会被返回。
Q3.掘金提供哪些基本面数据?
Q3.为什么股票今天停牌,指定过滤掉停牌股票,却没有被过滤掉?
  • 盘前发布停牌公告,当天才会处理到。
Q4. 掘金有没有竞价数据?怎么取竞价数据?
  • 有,实时行情中订阅了tick就会推送; 历史的集合竞价数据可通过Tick的相关查询函数获取。
Q5. 请问history函数获取的价格,经过复权了吗?
  • 可以通过参数指定,参看history
Q6. 为什么tick数据获取的 asks / bids报价为空?
  • 涨停附近ask可能为空;跌停附近bid 可能为空;但是ask,bid为空不一定要是在涨跌停附近的,有些合约不活跃确实可能出现非涨跌停阶段没有买卖挂单。
Q7.如何获取全市场股票或期货合约代码?
  • 使用get_instruments函数即可获取全市场代码,通过指定sec_level可以对市场标的进行筛选
  • 参看示例get_instruments(exchanges=’SZSE’),即可获取深交所所有交易标的。

其他数据问题

Q1.为什么回测订阅日线,成交时间是15:15?
  • 有些标的一直到15:15都可以交易,为了对齐时间,统一15:15成交。
Q2. 请问掘金的数据是什么时候更新的,收盘后获取不到当日的数据。
  • tick, bar 可以实时更新。
  • 日线数据当天 19:00左右。
  • 当天主力合约晚上八点多后更新
  • 市场指标 第二天 早上6:00左右更新。
Q3. 为什么同一段时间的相同品种的两个合约,bar数据长度不一样?
  • 没有成交量的时间段不会推送数据。
Q4.复权因子提供精确到多少位?为什么和wind的不一样?计算方法是什么?
  • 目前是提供了16位小数. 应该4位就够了
  • 因为我们不是拿的wind的数据;
  • 以上市第一天为标准,计算每次时间区间的累积除权因子,即顺推复权价格与每天实际交易价格之间的比值关系.
Q5.为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样?
  • 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间(backtest_end_time,参见run),相当于行情软件中的定点复权,通常看行情时用的是前复权不复权,因此有时侯会不一样。
Q6.Subscribe中 的count 和 context.data 中的count 有什么区别和联系?
  • Subscribe 的count用于指定订阅的数据滑窗大小,推送时不同标的还是指推送一根bar的数据。
  • context.data的count用于指定读取的数据滑窗的大小,应小于等于subscribe的数据滑窗大小。

仿真&实盘问题

Q1.目前实盘支持哪些券商?
  • 目前支持的券商,请在qq群中联系商务支持了解。
Q2. 仿真市价单以什么价格下单?
  • 市价单发出时是没有价格的,按对手挂单逐档撮合,有成交价。
Q3. 仿真模式的订单待报是什么状态?
  • 订单已发出去,还没有得到柜台确认。
Q4.仿真模式11:30下的单如何处理?实盘呢?
  • 仿真模式此单挂在云端,实盘直接发往柜台。
Q5.仿真模式集合竞价时段下单可以成交吗?
  • 不可以
Q6.仿真在哪里设置手续费?
  • 在仿真交易-对应策略界面-右下角设置-设置手续费进行设置,目前支持对给交易所和品种手续费的独立设置
Q7:仿真模式期货交易是否有结算处理?
  • 目前没有
Q8.为什么上期所的仓位平不掉?
  • 上期所需要区分平仓今昨仓,请指定平仓类型PositionEffect

回测问题

Q1.回测模式市价单以什么价格成交?
  • 如果订阅了该交易标的,默认下单为下一根K线开盘价成交。如tick 为下一根tick的最新价成交, 日线以第二天开盘价成交。
  • 如果未订阅行情,则所有成交价都是日收盘价。
Q2. 回测模式下市价单,是复权还是不复权价格?
  • 按照回测模式推送,持仓均价计算亦如此。
Q3. 回测中股票今天买入的也能卖?
  • 回测目前不限制今昨仓,今天的买的今天可以卖,股票期货均是如此逻辑。仿真和实盘状态下回有限制。
Q4.回测中股票超过涨跌停价格也能成交?
  • 回测对股票成交价格没有限制

终端相关问题

Q1.同一个掘金账户在不同电脑上登录,是否可以同时交易?

A:最好不要这样做,账户可能会被踢掉,最好再申请一个。

Q2.一台跑python,一台电脑登录终端是否可以?

A:可以,指定服务地址即可。终端的IP地址和端口可以通过 “用户目录 - goldminer3 -.gmserv.toml ”路径找到,文件中的hostAddrrpcPort即为IP地址和端口。具体请参照run函数终端服务地址参数说明。

Q3. 我的策略数据缓存在哪里?

A:策略文件同一目录下的gmcache文件夹中。

Q4.多个策略可以使用同一个资金账户吗?

A:可以,多个策略尽量避免交易相同交易标的。