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终端指引

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1. 量化·投资·投研

掘金量化是为专业量化投资打造的一款功能齐备的落地式终端,集成了策略开发到实盘的模块化功能,打通研究、仿真和绩效链路、兼容多种编程语言,易于使用、性能可靠,能够帮助量化投资者提高策略开发效率、减少IT投入.

对于专业的量化投资机构和个人,掘金是一款高效的投研、投资工具

  • 策略开发:实时行情、历史数据、多语言策略SDK+完备的策略编写架构
  • 策略优化:回测研究、仿真模拟、绩效分析的无缝衔接
  • 策略实盘:股票、期货的多实盘通道,多维度风控
  • 还可以定制化提供高性能服务模块

对于入门级的量化爱好者,掘金是一个兼容开放的学习、实践平台

  • 如果你有独到的投资思路却不懂编程,这里有完善的编程学习资料、经典策略,交流群中有专业的策略写手、编程高手
  • 如果你擅长分析建模,希望在量化投资领域一展身手,掘金可作为一件趁手的兵器,数据、策略SDK、绩效分析一应俱全
  • 如果你好奇量化投资的高大概念,想拓宽下自己的视野,相信掘金社区的耳濡目染和量化投资的独到魅力,你可能就此踏上一条宽客的道路

2. 获取终端

2.1 下载终端

登陆掘金官网( http://www.myquant.cn) 下载终端,双击包自动完成安装(安装过程中可能有安全提示请通过)

注意:当前主版本是掘金3量化终端(Windows版),掘金2终端将逐步退出

2.2 注册用户&登录

启动终端后进入到用户登陆界面,使用手机号进行注册或登录。

注册与登录

  • 记住密码可用于快速登录
  • 通讯设置用于选择不同行情节点
  • 状态报告用于检查终端的必要网络环境,登录异常时可查看具体错误

3. 推介配置

本终端运行于本地Windows环境,为了保证运行可靠性,推介至少使用以下配置

配置图片

4. 获取帮助&支持

点击右上方帮助中心可获取帮助文档

帮助中心

包括如何获取数据、如何编写策略、典型策略示例等:

api函数和概念解释

数据文档用于说明掘金支持的基本面数据和行情数据的范围:

基本面数据和行情数据

如果遇到问题,可以点击终端右下角技术支持,向技术人员咨询

技术支持

也可以到掘金社区发帖, 技术人员会快速跟进为您解答

掘金社区

掘金量化团队提供产品的任何咨询服务及技术支持服务。

联系电话: 0755-86962125

技术交流QQ群:604793847

5. 安装SDK(什么是策略SDK?)

策略SDK可以比作是策略的承载容器,掘金策略SDK以插件形式提供。面向策略时,以标准接口方式供策略直接调用,保证策略简单和稳定,而在SDK内部处理许多繁琐的逻辑,包括处理数据、切换运行模式、连接终端等

SDK的使用完美支持外部调用,比如Python SDK通过pycharm编辑器进行调用

进入终端后,点击左上角的量化研究, 在选择策略编辑语言界面上选择自己熟悉的语言,进行相应SDK的安装:

策略编辑语言界面

注意:在安装SDK之前,请确认已经安装有相应的编程语言环境,其中Python语言的SDK可自动安装(支持2.7.*, 3.6.*,3.7.*,3.8.*和3.9.*)的环境,下载地址www.python.org

此外还可检测是否SDK有可更新版本,界面同时提供手动安装指引:

安装步骤

6. 新建策略(两个身份ID很重要!)

策略研究 -> 新建策略

点击新建策略,选择语言和模板来构建策略,选择好策略模板后,点击确定

策略模板

然后点击策略编辑,进入掘金的编辑器(集成VS code),可以对策略文件main.py进行编译和运行

终端编辑器

策略ID用于终端识别策略身份,如终端识别不同策略发来的日志、消息、回测报表,交易信号等
查看已有策略ID或者修改策略解析器路径等配置,点击设置按钮进行设置

策略ID

token ID用于服务端识别用户登录身份,如从服务器提取数据,
查看已有token ID,在用户-密钥管理里获取

用户ID

7. 策略本地编写与回测(什么是策略&回测?)

策略研究中点击策略,进入策略编辑,同时可设置回测参数和策略回测:

策略:量化策略是借助计算机技术实现投资思想的逻辑代码,一般包括数据获取、信号分析、执行交易三大模块

回测:一种快速验证投资思想的手段,使用真实历史数据验证交易逻辑并产生交易绩效报告,通过分析绩效报告能够帮助投资者优化投资逻辑或模型

7.1 内置工具编辑调试策略

可在该IDE中对策略内容进行修改调试以及回测。

调试代码

点击右上方回测参数可对策略参数进行调整,也可以直接在代码run()里设置回测参数,点击运行回测按钮开始回测,会弹出python策略的控制台。

回测参数

运行回测

7.2 选择对应的Python解析器回测

若本地存在多个python环境,要注意选择对应的Python解析器。点击策略页面左下角即可选择回测时使用的解析器。

解析器

7.3 第三方工具编辑策略

如果您不想使用终端提供的IDE,想使用第三方专业的或者自己熟悉的IDE,掘金也是支持的,例如pycharm

非python的语言如matlab和C#等必须在第三方IDE上编辑

先打开策略目录

外部IDE

在策略目录下找到策略文件main.py

策略文件

再用外部IDE打开main.py文件,并配置安装有gm sdk的python解析器

配置python解析器

本地策略编写优势:

  • 本地策略编写和回测均支持第三方IDE
  • 掘金数据可通过接口存储到本地电脑,本地数据也可以读入到策略中

7.4 使用Jupyter Notebook提取数据做研究

使用步骤:

  • 掘金终端需要打开
  • jupyter notebook 的Python解析器需要安装gm包

提取数据

8. 回测绩效

策略研究 -> 绩效列表,点击回测次数,进入回测绩效

回测次数

可对回测结果进行备注、删除操作:

回测历史列表页面

点击单一回测结果可进入回测报告详细页面。

绩效展示了策略回测明细情况,包括绩效分析,信号分析,交易明细,每日持仓和收益。点击右上方“结果下载”将回测导出。

结果下载

9. 策略仿真

点击策略仿真状态,策略会接入仿真柜台,仿真柜台由交易清算系统和实时撮合系统组成,非常接近真实市场环境,能够更准确的检验策略有效性。

每个账号最多可使用10个仿真策略。

9.1 新建仿真账户

切换到仿真交易,选择仿真交易账户,如果没有仿真交易账户,需要到账户管理页面进行创建。

创建仿真交易账户

切换到仿真交易

快捷登录仿真交易账户。

连接仿真交易账户

9.2 策略仿真交易

在策略列表或者策略监控页点击启动按钮,开始运行策略代码:

运行策略

点击研究状态按钮之后再次进入策略编辑页面进行修改更新。

进入策略研究

账户管理界面可以设置仿真账户的交易手续费和出入金, 添加和删除账户.

账户管理

9.3 设置手续费

点击手续费设置,在手续费设置弹窗中修改手续费。弹窗中列出掘金仿真柜台默认的手续费,直接在具体项中修改即可,修改后的手续费会顶置标明,可以点击恢复默认值。

设置手续费

9.4 设置出入金

点击出入金设置,在出入金设置弹窗中填入金额,点击确定即可。

设置出入金

10. 策略监控

用于监控策略实时成交明细,当前持仓等信息,也可查看分钟线、日线等交易图表:

策略监控页面

10.1 设置策略

右下角的设置按钮,可以查看策略ID和关联的账户ID,修改策略目录和打开策略文件,设置python解析器和虚拟环境。

监控设置

10.2 修改关联账户

支持同时展示多个账户信息, 实现多账户监控。

修改关联账户1

修改关联账户2

多账户监控

10.3 盯盘页内容

可以提供行情, 动态参数和策略日志等多个窗口,可根据需求调整指标,还可以使用绘图工具进行绘图。

多窗口展示

绘图展示

11. 实盘交易(五年实盘保障)

11.1 申请实盘账户

实盘交易需要申请+人工审核,审核通过后才可以进行实盘,建议需要实盘的用户联系掘金商务支持,一站式帮您解决实盘问题

实盘交易模块:

实盘申请界面1
实盘申请界面2

点击立即申请,并填写相关信息:

实盘申请

之后等待申请通过或和商务专顾电话沟通

等待通过

11.2 添加实盘账户

申请通过后,点击添加实盘账户,可以看到申请的柜台,填入账户信息:

账户信息

账户连接状态,连接时需要输入资金账户密码:

添加新账户

11.3 切换策略至实盘状态

在仿真交易和策略研究列-选中策略-点击实盘-绑定添加实盘账户-策略进入实盘模式:

加入实盘交易

11.4 实盘绩效分析

点击绩效分析按钮,终端自动上传本地缓存交易数据至绩效服务,生成在线绩效报告。

绩效分析

12. 扫单策略(任意策略系统接入)

在首页点击文件单 或点击手工交易 -> 文件单 即可进入扫单界面。

扫单策略

说明:扫单是通过文件交换的方式进行交易,用于便捷对接用户自有的策略决策系统,用户写入交易指令到指定位置的文件中,掘金的扫单策略启动后,自动扫描信号文件并进行交易

详情请查看-专题-扫单策略

13. 手工交易

点击交易工具即可进入手工交易页面。

手动交易

手工交易共分为三个部分:交易、查询和其他。

在进行交易前,需要先指定交易账户。

交易账户

交易部分可以进行手动下单,共分为买入、卖出、撤单、市价买入、市价卖出、盘后定价买入、盘后定价卖出7个功能,可根据自身的需求选择对应的交易方式。

交易部分

查询部分可以查询持仓、成交、委托信息。在当前持仓中,也可以手动一键卖出,也可以选择单个标的卖出。对单一标的点击卖出后,会自动跳转到卖出页面,手动选择委托价格、数量等参数。

查询部分

在未结委托中,可以一键撤单或单独撤单。

未结委托

14. 数据归档

数据归档可以查看当日该账户的交易摘要、资金、持仓、成交、委托、委托流水、日志和文件单。

数据归档默认是未开启的,如果有需要则在右上角设置开启数据归档即可。

保存期限

归档数据默认保存一周(七个自然日),还可设置为保存一个月、半年或长期,归档数据超出保存期限将被删除,注意需要停用数据归档后才可修改。

可根据需要选择具体日期下的具体账户。

选择账户

数据归档主要包括:摘要、资金、持仓、成交、委托、委托流水、日志、文件单共8个部分。

数据归档结构

摘要包括基本概括数据、耗时分析、委托数量与耗时占比与异常合约汇总表。

摘要

资金、持仓、成交、委托和委托流水展示了该账户归档的资金、持仓、成交、委托和委托流水状态。其中委托流水展示了按时间排布所有委托的完整状态变化过程。

委托流水

日志主要展示该掘金用户下所有账户的主要系统事件,不展示具体的每一笔交易事件。

日志

数据归档各个部分均可以进行表格筛选,用户可以根据自己需求筛选想要的结果。

表格筛选

详情请查看-专题-交易归档

15. 组合交易

使用步骤:
第一步:下载最新版程序,进入组合交易,默认有一个篮子,也可另外新建篮子

篮子

第二步:选择并连接交易账户(仅股票账户),然后选择交易类型(目前只有普通股票交易)

第三步:新增成分股
可以手动逐个添加,也可使用csv格式文件批量导入,直接导出篮子可以获得空模板,也可以在旁边点击帮助按钮,一键导出空模板,以及阅读导入说明

第四步:填写交易参数
委托数量的选择:可以选择按照填写的数量下单,也可以选择按照填写的权重下单,选择权重时,需要填写预计买入金额。
委托价格的选择:可以选择市价、最新价和指定价,选择指定价时请确保每只成分股填写了委托价格。

第五步:篮子校验
查看每只成分股实际下单数量和预计成本(市值):点击右上角刷新按钮
过滤涨停或跌停股:选中过滤涨停和跌停股,并点击确定过滤
一键验资验券:点击按钮一键校验可用资金和可平数量是否足够,以及校验填写的正确性

第六步:下单并跟踪下达的组合任务
点击下单,然后可以在组合任务看到这个篮子下达的委托,并进行撤单的操作

第七步:保存篮子
篮子在重启终端后将被清空,所以记得导出篮子保存在本地

第八步:进行第二次组合交易
重新新建一个篮子,按照上述步骤完成交易

16. 本地风控

掘金风控系统提供合规流量控制和多种提醒机制。在仿真/实盘交易界面点击右侧风控图标进入风控设置页面,可对持仓、标的限制和合规风控进行设置和修改:

风险控制

17. 策略中心(源码解析经典策略)

策略中心内按语言分类提供了丰富的策略示例,包括收益图和源代码。可使用克隆策略创建策略进行研究,或选择下载策略到本地。

策略中心

18. 分享策略

在终端策略编辑界面分享策略,点击右下角分享图标,进行分享。

策略分享

点击开始分享会跳转到论坛发帖界面,发帖编辑采用markdown语言。

论坛编辑

如果想要稍后再编辑帖子内容,则可以选择分享到个人中心。策略会上传到个人中心,之后发帖时可以再插入策略。

策略分享-个人中心

选择保存并打开个人中心,可以跳转到个人中心界面,您所分享的策略都会显示在这里。也可以选择保存,留在终端界面。

个人中心

19. 系统管理

19.1 Token管理

用户->密钥管理查看到token信息,需要更换时只需在token管理的位置点击重新生成即可。

token管理

19.2 用户设置

点击用户头标进入用户设置,此页面可以管理终端和SDK版本更新状态、策略保存路径及用户名昵称和头像的更换:

用户设置

19.3 自动登录设置

点击用户头标可以看到登录设置模块。终端默认每日自动重启,刷新所有数据。如果想要关闭该功能,可以点击ON切换到OFF.系统默认每天9:00自动登录,用户可以点击修改自行设置自动登录时间。重启期间,策略和终端会临时断开,完成后恢复正常。

自动登录

20. 阅读反馈

如果您阅读了本文后,还是无法帮助您解答关于“掘金终端用途”的问题,请您联系我们的支持人员提出您的疑惑和需求。

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