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量化·投资·投研

掘金量化是为专业量化投资打造的一款功能齐备的落地式终端,集成了策略开发到实盘的模块化功能,打通研究、仿真和绩效链路、兼容多种编程语言,易于使用、性能可靠,能够帮助量化投资者提高策略开发效率、减少IT投入

对于专业的量化投资机构和个人,掘金是一款高效的投研、投资工具

  • 策略开发·实时行情、历史数据、多语言策略SDK+完备的策略编写架构
  • 策略优化·回测研究、仿真模拟、绩效分析的无缝衔接
  • 策略实盘·股票、期货的多实盘通道,多维度风控
  • 还可以定制化提供高性能服务模块

对于入门级的量化爱好者,掘金是一个兼容开放的学习、实践平台

  • 如果你有独到的投资思路却不懂编程,这里有完善的编程学习资料、经典策略,交流群中有专业的策略写手、编程高手
  • 如果你擅长分析建模,希望在量化投资领域一展身手,掘金可作为一件趁手的兵器,数据、策略SDK、绩效分析一应俱全
  • 如果你好奇量化投资的高大概念,想拓宽下自己的视野,相信掘金社区的耳濡目染和量化投资的独到魅力,你可能就此踏上一条宽客的道路

获取终端

1、下载终端

登陆掘金官网( http://www.myquant.cn) 下载终端,双击包自动完成安装(安装过程中可能有安全提示请通过)

注意:当前主版本是掘金3量化终端(Windows版),掘金2终端将逐步退出

2、注册用户&登录

启动终端后进入到用户登陆界面,使用手机号进行注册或登录。

注册与登录

推介配置

本终端运行于本地Windows环境,为了保证运行可靠性,推介至少使用以下配置

配置图片

获取帮助&支持

点击右上方帮助中心可获取帮助文档

帮助中心

包括如何获取数据、如何编写策略、典型策略示例等:

api函数和概念解释

数据文档用于说明掘金支持的基本面数据和行情数据的范围:

基本面数据和行情数据

屏幕右下方“界面指引”,会对当前界面功能做一个介绍和指引:

界面指引

如果遇到问题,可以点击终端右下角“技术支持”,向技术人员咨询

技术支持

掘金量化团队提供产品的任何咨询服务及技术支持服务。

联系电话: 0755-86962125

技术交流QQ群: 453263156

安装SDK(什么是策略SDK?)

策略SDK可以比作是策略的承载容器,掘金策略SDK以插件形式提供。面向策略时,以标准接口方式供策略直接调用,保证策略简单和稳定,而在SDK内部处理许多繁琐的逻辑,包括处理数据、切换运行模式、连接终端等

SDK的使用完美支持外部调用,比如PythonSDK通过pycharm编辑器进行调用

进入终端后,点击左上角的logo

点击LOGO

在选择策略编辑语言界面上选择自己熟悉的语言,进行相应SDK的安装:

策略编辑语言界面

注意:在安装SDK之前,请确认已经安装有相应的编程语言环境,其中Python语言的SDK可自动安装(Python2.7或者Python3.6)的环境,下载地址www.python.org

此外还可检测是否SDK有可更新版本,界面同时提供手动安装指引:

安装步骤

新建策略(两个身份ID很重要!)

策略研究 -> 选择策略模板 -> 新建策略

新建策略

点击新建策略,选择语言和模板来构建策略。

策略模板

注意:
策略ID用于终端识别策略身份,如终端识别不同策略发来的日志、消息、回测报表,交易信号等,可以在策略编辑-设置进行获取

token用于服务端识别用户登录身份,如从服务器提取数据,在用户-系统设置里获取

策略ID

查看已有策略ID或者修改策略解析器路径等配置,点击设置按钮进行设置

策略设置

策略本地编写与回测(什么是策略&回测?)

策略研究中点击策略,进入策略编辑,同时可设置回测参数和策略回测:

策略:量化策略是借助计算机技术实现投资思想的逻辑代码,一般包括数据获取、信号分析、执行交易三大模块

回测:一种快速验证投资思想的手段,使用真实历史数据验证交易逻辑并产生交易绩效报告,通过分析绩效报告能够帮助投资者优化投资逻辑或模型

策略编写界面

可在该IDE中对策略内容进行修改调试以及回测

分段编辑

点击右上方回测参数可对策略参数进行调整,点击运行回测按钮开始回测

本地策略编写优势:

  • 本地策略编写和回测均支持第三方IDE
  • 掘金数据可通过接口存储到本地电脑,本地数据也可以读入到策略中

运行回测

回测绩效

策略研究 -> 绩效列表,点击回测次数,进入回测绩效

回测次数

可对回测结果进行备注、删除操作:

回测历史列表页面

点击单一回测结果可进入回测报告详细页面:

回测报告详细页面

绩效展示了策略回测明细情况,包括绩效分析,信号分析,交易明细,每日持仓和收益。点击右上方“结果下载”将回测导出

结果下载

策略仿真

点击策略仿真状态,策略会接入仿真柜台,仿真柜台由交易清算系统和实时撮合系统组成,非常接近真实市场环境,能够更准确的检验策略有效性

每个账号最多可使用10个仿真账号

切换仿真交易

在策略列表或者策略监控页点击“运行”按钮,开始运行策略代码:

运行策略代码

停止策略

点击“研究”状态按钮之后再次进入策略编辑页面进行修改更新。同一策略同一时间只能有一种状态

策略研究

仿真交易监控界面可以设置仿真账户的交易手续费和出入金.

设置手续费:点击手续费设置,在手续费设置弹窗中修改手续费。弹窗中列出掘金仿真柜台默认的手续费,直接在具体项中修改即可,修改后的手续费会顶置标明,可以点击恢复默认值。

设置出入金:点击出入金设置,在出入金设置弹窗中填入金额,点击确定即可。

策略监控

用于监控策略实时成交明细,当前持仓等信息,也可查看分钟线、日线等交易图表:

策略监控页面

实盘交易(五年实盘保障)

申请实盘账户

实盘交易需要申请+人工审核,审核通过后才可以进行实盘

实盘交易模块:

实盘申请界面

点击立即申请,并填写相关信息:

实盘申请

之后等待申请通过或和商务专顾电话沟通

等待通过

添加实盘账户

申请通过后,点击“添加账户”,可以看到申请的柜台,填入账户信息:

账户信息

账户连接状态,连接时需要输入密码:

添加新账户

切换策略至实盘状态

在仿真交易和策略研究列-选中策略-点击“实盘”-绑定添加实盘账户-策略进入实盘模式:

加入实盘交易

实盘绩效分析

点击绩效分析按钮,终端自动上传本地缓存交易数据至绩效服务,生成在线绩效报告

绩效分析

扫单策略(任意策略系统接入)

实盘交易 -> 新建策略 -> 扫单策略

扫单策略

说明:扫单是通过文件交换的方式进行交易,用于便捷对接用户自有的策略决策系统,用户写入交易指令到指定位置的文件中,掘金的扫单策略启动后,自动扫描信号文件并进行交易

详情请查看-专题-扫单策略

手动交易

仿真/实盘交易界面可手动下单:

手动交易

在界面下方可搜索加入自选股进行监控:

监控观察

策略交易数据可在页面下方查看,包括策略标的、当前持仓、最近成交、未结委托、撤单委托、风控日志和策略日志数据,其中撤单和平仓功能也可在该页面上选择相对应的数据进行操作:

数据种类

本地风控

掘金风控系统提供合规流量控制和多种提醒机制。在仿真/实盘交易界面点击右侧风控图标进入风控设置页面,可对持仓、标的限制和合规风控进行设置和修改:

风险控制

策略中心(源码解析经典策略)

在策略中心内按语言分类提供了丰富的策略示例,包括收益图和源代码。可使用“克隆策略”创建策略进行研究,或选择“下载策略”到本地。

策略中心

分享策略

在终端策略研究界面分享的策略,点击右下角分享图标,进行分享。

策略分享

点击开始分享会跳转到论坛发帖界面,发帖编辑采用markdown语言

论坛编辑

如果想要稍后再编辑帖子内容,则可以选择分享到个人中心。策略会上传到个人中心,之后发帖时可以再插入策略。

策略分享-个人中心

选择“保存并打开个人中心”,可以跳转到个人中心界面,您所分享的策略都会显示在这里。也可以选择保存,留在终端界面。

个人中心

系统管理

Token管理

系统设置->token管理查看到token信息,需要更换时只需在token管理的位置点击“重新生成”即可。

token管理

用户设置

点击用户头标进入系统设置,此页面可以管理终端和SDK版本更新状态、策略保存路径、密码重置,及用户名昵称和头像的更换:

用户设置

交易消息

在实盘交易信息/仿真交易信息内可以查看策略的交易和风控信息:

交易消息

在消息列表上点击策略标题可以查看信息明细:

信息明细

阅读反馈

如果您阅读了本文后,还是无法帮助您解答关于“掘金终端用途”的问题,请您联系我们的支持人员提出您的疑惑和需求。

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