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symbol - 代码标识

掘金代码(symbol)是掘金平台用于唯一标识交易标的代码,

格式为:交易所代码.交易标代码, 比如深圳平安的symbol 示例:SZSE.000001

交易所代码

目前掘金支持国内的7个交易所, 各交易所的代码缩写如下:

市场中文名 市场代码
上交所 SHSE
深交所 SZSE
中金所 CFFEX
上期所 SHFE
大商所 DCE
郑商所 CZCE
上海国际能源交易中心 INE

交易标的代码

交易表代码是指交易所给出的交易标的代码, 包括股票, 期货, 期权, 指数, 基金等代码。

具体的代码请参考交易所的给出的证券代码定义

mode - 模式选择

策略支持两种运行模式, 实时模式和回测模式,用户需要在运行策略时选择模式.

实时模式

订阅行情服务器推送的实时行情,也就是交易所的实时行情,只在交易时段提供。

回测模式

订阅指定时段、指定交易代码、指定数据类型的行情,行情服务器将按指定条件全速回放对应的行情数据。适用的场景是策略回测阶段,快速验证策略的绩效是否符合预期。

context - 上下文对象

context是策略运行上下文环境对象, 该对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。

除了系统提供的, 用户也可以根据需求自己定义无限多种自己随后需要的属性

context.symbols - 订阅代码集合

函数原型:

  1. context.symbols

返回值:

类型 说明
set(str) 订阅代码集合

示例:

  1. context.symbols

返回:

  1. symbol1 symbol2
  2. -------- ----------
  3. DCE.i1801 SHSE.600000

context.now - 当前时间

实时模式返回当前本地时间, 回测模式返回当前回测时间

函数原型:

  1. context.now

返回值:

类型 说明
datetime.datetime 当前时间(回测与实时模式不同)

示例:

  1. context.now

返回:

  1. now
  2. -------------------
  3. 2017-07-04 09:00:00

context.data - 数据滑窗

获取订阅的bartick滑窗,数据为包含当前时刻推送bar或tick的前count条bar(tick)数据

原型:

  1. context.data(symbol,frequency,count,fields)

参数:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
frequency str 频率,所填频率应包含在subscribe订阅过频率中。
count int 滑窗大小,正整数,此处count值应小于等于subscribe中指定的count值
fields str 所需bar或tick的字段,如有多属性, 中间用,隔开,具体字段见:股票字段 ,期货字段

返回值:

类型 说明
dataframe tick的dataframe 或者 bar的dataframe

示例:

  1. Subcribe_data = context.data(symbol='SHSE.600000', frequency='60s', count=2, fields='symbol,open,close,volume,eob')

输出:

  1. symbol open close volume eob
  2. ------------ ---------- ----------- ----------- ------------------
  3. SHSE.600000 12.64000 12.65000 711900 2017-06-30 15:00:00
  4. SHSE.600000 12.64000 12.62000 241000 2017-07-03 09:31:00

注意:

1.所得数据按eob时间正序排列。
2.不支持传入多个symbol或frequency,若输入多个,则返回空dataframe。
3.若fields查询字段包含无效字段,返回KeyError错误。

context.account - 账户信息

可通过此函数获取账户资金信息及持仓信息。

原型:

  1. context.account(account_id=None)

参数:

参数名 类型 说明
account_id str 账户信息,默认返回默认账户, 如多个账户需指定account_id

返回值:

返回类型为account - 账户对象

示例-获取当前持仓:

  1. Account_positions = context.account().positions()

返回值:

类型 说明
list[position] 持仓对象列表

context.parameters - 动态参数

函数原型:

  1. context.parameters

返回值:

类型 说明
dict key为动态参数的key, 值为动态参数对象, 参见动态参数设置