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L2数据

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level2行情说明

  • L2 数据仅在券商内网环境下提供,包含股票的实时和历史的十档行情、逐笔成交、逐笔委托数据
  • L2 数据优势:延时更低、行情更新频率更快和行情深度数据更丰富

level2行情连接

  • 登录终端时点击右下角的通信设置

通信设置

  • 实时行情选择本地level2主行情

level2主行情

  • 最后点击返回登录

level2实时行情

交易所名称 市场代码 数据类型 推送频率
上交所 SHSE Tick 3s(包含十档)
Bar Bar实时频率
L2Transaction(逐笔成交) 实时推送(毫秒级别,包含每笔)
深交所 SZSE Tick 3s (包含十档)
Bar Bar实时频率
L2Transaction(逐笔成交) 实时推送(毫秒级别,包含每笔)
L2Order(逐笔委托) 实时推送(毫秒级别,包含每笔)

level2历史行情

支持以下多种频率的股票历史行情数据:

交易所名称 市场代码 数据类型 数据范围
上交所 SHSE Tick 2016-01-04 - 至今
Bar 任意秒数,如’30s’(2016-01-04 - 至今)
L2Transaction(逐笔成交) 2016-01-04 - 至今
L2OrderQueue(委托队列) 2016-01-04 - 至今
深交所 SZSE Tick 2016-01-04 - 至今
Bar 任意秒数,如’30s’(2016-01-04 - 至今), 1d(2016-01-04 - 至今)
L2Transaction(逐笔成交) 2016-01-04 - 至今
L2Order(逐笔委托) 2016-01-04 - 至今
L2OrderQueue(委托队列) 2016-01-04 - 至今

level2行情接口

点击蓝色字体查看api具体用法

数据推送事件

  • 通过subscribe订阅行情(frequency指定’tick’, ‘l2transaction’, ‘l2order’, ‘l2order_queue’, Bar频率), 主动推送

on_tick - tick数据推送事件

on_bar - bar数据推送事件

on_l2transaction - 逐笔成交事件

on_l2order - 逐笔委托事件(仅支持深市股票)

on_l2order_queue - 委托队列事件(目前还不支持)

查询历史行情

current - 查询当前行情快照

get_history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情

get_history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情

get_history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交

get_history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托(仅支持深市股票)

get_history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

注意:
1、get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天,则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据, 如果取数时间段超过1 个自然月(31)天,则获取不到数据
2、get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月(31)天的数据如:2015.1.1-2015.1.31
错误设置:(2015.1.1-2015.2.1)超出 31 天则获取不到任何数据
3、get_history_l2transactions, get_history_l2ordersget_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天,则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

订阅L2实时数据

示例:

  1. # coding=utf-8
  2. from __future__ import print_function, absolute_import
  3. from gm.api import *
  4. def init(context):
  5. # 查询L2 Tick历史行情
  6. history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
  7. skip_suspended=True, fill_missing=None,
  8. adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
  9. print(history_l2tick[0])
  10. # 查询L2 Tick实时行情
  11. current_data = current(symbols='SZSE.000001')
  12. print(current_data)
  13. # 订阅浦发银行的逐笔成交数据
  14. subscribe(symbols='SHSE.600000', frequency='l2transaction')
  15. # 订阅平安银行的逐笔委托数据(仅支持深市标的)
  16. subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order')
  17. # 订阅平安银行的委托队列数据
  18. # subscribe(symbols='SZSE.000001', frequency='l2order_queue')
  19. def on_l2order(context, order):
  20. # 打印逐笔成交数据
  21. print(order)
  22. def on_l2transaction(context, transition):
  23. # 打印逐笔委托数据
  24. print(transition)
  25. # def on_l2order_queue(context, l2order_queue):
  26. # # 打印委托队列数据
  27. # print(l2order_queue)
  28. if __name__ == '__main__':
  29. '''
  30. strategy_id策略ID, 由系统生成
  31. filename文件名, 请与本文件名保持一致
  32. mode运行模式, 实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
  33. token绑定计算机的ID, 可在系统设置-密钥管理中生成
  34. backtest_start_time回测开始时间
  35. backtest_end_time回测结束时间
  36. backtest_adjust股票复权方式, 不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
  37. backtest_initial_cash回测初始资金
  38. backtest_commission_ratio回测佣金比例
  39. backtest_slippage_ratio回测滑点比例
  40. '''
  41. run(strategy_id='strategy_id',
  42. filename='main.py',
  43. mode=MODE_BACKTEST,
  44. token='token_id',
  45. backtest_start_time='2020-11-01 08:00:00',
  46. backtest_end_time='2020-11-10 16:00:00',
  47. backtest_adjust=ADJUST_PREV,
  48. backtest_initial_cash=10000000,
  49. backtest_commission_ratio=0.0001,
  50. backtest_slippage_ratio=0.0001)

获取L2历史数据

示例

  1. # coding=utf-8
  2. """
  3. L2的历史数据提取
  4. """
  5. from gm.api import *
  6. set_token('your token')
  7. # 查询历史L2 Tick行情
  8. history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
  9. skip_suspended=True, fill_missing=None,
  10. adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
  11. print(history_l2tick[0])
  12. # 查询历史L2 Bar行情
  13. history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
  14. skip_suspended=True, fill_missing=None,
  15. adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
  16. print(history_l2bar[0])
  17. # 查询历史L2 逐笔成交
  18. history_transactions = get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
  19. print(history_transactions[0])
  20. # 查询历史L2 逐笔委托
  21. history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
  22. print(history_order[0])
  23. # 查询历史L2 委托队列
  24. history_order_queue = get_history_l2orders_queue('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
  25. print(history_order_queue[0])
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