PDF下载 下载

算法交易

阅读 397

算法交易介绍

掘金算法交易采用云服务算法模式,相比策略级算法交易或者本地算法交易有以下特点:

  • 行情/交易延迟小,委托任务的拆单算法在券商专有机房云服务执行,专线行情+内网极速柜台接入
  • 算法可靠,服务级经典算法模型,tick级盘口分析,并提供多项控制参数
  • 运行稳定,执行过程的母单(原始委托任务)、子单(算法根据原始委托任务自动拆解的可执行委托)、回报实时推送到本地

基本规则

  • 算法交易工具仅支持股票交易
  • 部分终端版本无算法交易,以实际有算法交易的实盘为准
  • 算法交易自动拆解的子单等同于普通委托
  • 算法交易自动拆解的子单全部为限价单,且会在终端委托列表内同步显示
  • 算法交易仅管理维护本次任务算法拆解的子单,而不会参考其他等同条件下的其他单

下单面板

算法交易下单版

点击算法交易(如果版本支持算法交易),则弹出算法交易面板,如图
算法名称:下拉选择可供使用的算法名称,不同的算法应用于不同的交易需求,后续会不断增加算法模型

  • TWAP算法:时间条件优先,能够较高效率的完成拆单任务,用于对时间要求比较高的算法委托任务
  • VWAP算法:市场成交量条件优先,能够更充分的考虑当前市场流动情况,算法决策自由度较大,较高效率避免瞬时冲击成本,用于大单量且价格敏感的算法委托任务

开始时间:策略开始执行的时间(剔除非交易时间段)。如果开始时间早于策略下达时间点时,则使用下达时间作为开始时间
结束时间:策略停止执行的时间(剔除非交易时间段)。过了结束时间还未完成的数量,将会自动释放到指令。算法执行的区间段,时间越短,任务执行强度(委托频率和单笔委托量)越高。
量比比例:策略的成交数量与策略执行期间市场的总成交量(不包括策略执行之前和结束之后的市场成交量)之比。对于跟量和跟价策略,量比比例参数是作为目标比例来参考;而对于其它策略,是作为上限来控制
委托最小金额:控制子单单笔委托的最小金额 该参数只适用于股票。A股单位为元
基准价格:算法模型的参考基准价格,子单限价单价格不能超过该价格的不利价位方向;当填入价格为0时,则不设置基准价

任务列表

算法交易任务列表记录了母单任务列表及子单列表

算法交易任务列表

撤销母单:算法服务会进行撤销操作,撤销当前任务并取消所有未结子单
暂停母单:算法服务处于暂停状态,不在进行子单拆解
撤销子单:子单的独立撤销并不属于算法交易范畴,需要在普通委托的未结委托处进行撤销

交易接口

0 篇笔记