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行情数据

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实时行情数据

掘金量化目前支持获取国内五个期货市场的实时行情数据。

包含Tick行情和Bar行情。

交易所名称 市场代码
中金所 CFFEX
上期所 SHFE
大商所 DCE
郑商所 CZCE
上海国际能源交易中心 INE

 

Tick - Tick行情

逐笔交易行情, 包含以下内容:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
open float 开盘价
high float 最高价
low float 最低价
price float 最新价
cum_volume float 成交总量/最新成交量,累计值
cum_amount float 成交总金额/最新成交额,累计值
trade_type int 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
last_volume int 瞬时成交量
cum_position int 合约持仓量(期),累计值
last_amount float 瞬时成交额
created_at datetime.datetime 创建时间
quotes list[quote] 期货提供买卖一档数据;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价
Quote - 报价(dict)
参数名 类型 说明
bid_p float 买价
bid_v int 买量
ask_p float 卖价
ask_v int 卖量

 

Bar - Bar行情

支持以下多种频率的期货实时行情数据:

交易所名称 市场代码 数据频率
中金所 CFFEX 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s
上期所 SHFE 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s
大商所 DCE 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s
郑商所 CZCE 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s
上海国际能源交易中心 INE 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s

注:s表示“秒”。

行情包含以下数据:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
frequency str 频率
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
amount float 成交额
volume float 成交量
position int 持仓量
bob datetime.datetime bar开始时间
eob datetime.datetime bar结束时间

 

历史行情数据

掘金量化目前支持获取国内五个期货市场的历史行情数据。

包含Tick行情和Bar行情。

交易所名称 市场代码
中金所 CFFEX
上期所 SHFE
大商所 DCE
郑商所 CZCE
上海国际能源交易中心 INE

 

Tick - Tick行情

时间范围:最近三个月内

逐笔交易行情,包含以下内容:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
open float 开盘价
high float 最高价
low float 最低价
price float 最新价
cum_volume float 成交总量/最新成交量,累计值
cum_amount float 成交总金额/最新成交额,累计值
trade_type int 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
last_volume int 瞬时成交量
cum_position int 合约持仓量(期),累计值
last_amount float 瞬时成交额
created_at datetime.datetime 创建时间
quotes list[quote] 期货提供买卖一档数据; 跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价
Quote - 报价(dict)
参数名 类型 说明
bid_p float 买价
bid_v int 买量
ask_p float 卖价
ask_v int 卖量

 

Bar - Bar行情

支持以下多种频率的期货历史行情数据:

交易所名称 市场代码 数据范围
中金所 CFFEX 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)
上期所 SHFE 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)
大商所 DCE 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)
郑商所 CZCE 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今)
上海国际能源交易中心 INE 60s以下(最近三个月), 60s以及60s的整数倍(2018-03-26 21:00:00 - 至今), 1d(2018-03-26 21:00:00 - 至今)

注:s表示“秒”, d表示“天”。

行情包含以下数据:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
frequency str 频率
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
amount float 成交额
volume float 成交量
position int 持仓量
bob datetime.datetime bar开始时间
eob datetime.datetime bar结束时间
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