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行情数据

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实时行情数据

掘金量化目前支持获取国内两个市场的指数实时行情数据。

包含Tick行情和Bar行情。

交易所名称 市场代码
上交所 SHSE
深交所 SZSE

 

Tick - Tick行情

逐笔交易行情, 包含以下内容:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
open float 开盘价
high float 最高价
low float 最低价
price float 最新价
cum_volume int 成交总量/最新成交量,累计值
cum_amount float 成交总金额/最新成交额,累计值
trade_type int 交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
last_volume int 瞬时成交量
cum_position int 合约持仓量(期),累计值(股票此值为0)
last_amount float 瞬时成交额 (郑商所last_amount为0)
created_at datetime.datetime 创建时间
quotes list[quote] 股票提供买卖1-5档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价
Quote - 报价(dict)
参数名 类型 说明
bid_p float 买价
bid_v int 买量
ask_p float 卖价
ask_v int 卖量

 

Bar - Bar行情

支持以下多种频率的指数实时行情数据:

交易所名称 市场代码 数据频率
上交所 SHSE 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s
深交所 SZSE 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s, 3600s

注:s表示“秒”。

行情包含以下数据:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
frequency str 频率
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
amount float 成交额
volume int 成交量
bob datetime.datetime bar开始时间
eob datetime.datetime bar结束时间

 

历史行情数据

掘金量化目前支持获取国内两个市场的指数历史行情数据。

包含Tick行情和Bar行情。

交易所名称 市场代码
上交所 SHSE
深交所 SZSE

 

Tick - Tick行情

时间范围:最近三个月内

逐笔交易行情,包含以下内容:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
open float 开盘价
high float 最高价
low float 最低价
price float 最新价
cum_volume int 成交总量/最新成交量,累计值
cum_amount float 成交总金额/最新成交额,累计值
trade_type int 交易类型 1:‘双开’, 2:‘双平’, 3:‘多开’, 4:‘空开’, 5:‘空平’, 6:‘多平’, 7:‘多换’, 8:‘空换’
last_volume int 瞬时成交量
cum_position int 合约持仓量(期),累计值(股票该值为0)
last_amount float 瞬时成交额(郑商所last_amount为0)
created_at datetime.datetime 创建时间
quotes list[quote] 股票提供买卖1-5档,list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档;跌停时无买方报价,涨停时无卖方报价
Quote - 报价(dict)
参数名 类型 说明
bid_p float 买价
bid_v int 买量
ask_p float 卖价
ask_v int 卖量

 

Bar - Bar行情

支持以下多种频率的指数历史行情数据:

交易所名称 市场代码 频率以及数据范围
上交所 SHSE 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今),不提供60s以下数据
深交所 SZSE 60s以及60s的整数倍(2016-1-1 - 至今), 1d(2005-1-1 - 至今),不提供60s以下数据

注:s表示“秒”, d表示“天”。

行情包含以下数据:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码
frequency str 频率
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
amount float 成交额
volume int 成交量
bob datetime.datetime bar开始时间
eob datetime.datetime bar结束时间
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