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数据事件

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数据事件是阻塞回调事件函数,通过subscribe函数订阅, 主动推送

on_tick - tick数据推送事件

接收tick分笔数据, 通过subscribe订阅tick行情,行情服务主动推送tick数据

函数原型:

  1. on_tick(context, tick)

参数:

参数名 类型 说明
context context对象 上下文
tick tick对象 当前被推送的tick

示例:

  1. def on_tick(context, tick):
  2. print(tick)

输出:

  1. {'symbol': 'SHSE.600519', 'created_at': datetime.datetime(2020, 9, 2, 14, 7, 23, 620000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'price': 1798.8800048828125, 'open': 1825.0, 'high': 1828.0, 'low': 1770.0, 'cum_volume': 2651191, 'cum_amount': 4760586491.0, 'cum_position': 0, 'last_amount': 179888.0, 'last_volume': 100, 'trade_type': 0, 'receive_local_time': 1602751345.262745}

on_bar - bar数据推送事件

接收固定周期bar数据, 通过subscribe订阅bar行情,行情服务主动推送bar数据

函数原型:

  1. on_bar(context, bars)

参数:

参数名 类型 说明
context context对象 上下文对象
bars list(bar) 当前被推送的bar列表

示例:

  1. def on_bar(context, bars):
  2. for bar in bars:
  3. print(bar)

输出:

  1. {'symbol': 'SHSE.600519', 'eob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 15, 15, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'bob': datetime.datetime(2020, 9, 30, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC')), 'open': 1660.0, 'close': 1668.5, 'high': 1691.9000244140625, 'low': 1660.0, 'volume': 2708781, 'amount': 4536012540.0, 'pre_close': 1652.2999267578125, 'position': 0, 'frequency': '1d', 'receive_local_time': 1602751647.923199}

注意:

1.若在subscribe函数中订阅了多个标的的bar,但wait_group参数值为False,则多次触发On_bar,每次返回只包含单个标的list长度为1的bars;若参数值为True,则只会触发一次On_bar,返回包含多个标的的bars。

2.bar在本周期结束时间后才会推送,标的在这个周期内无交易则不推送bar。

on_l2transaction - 逐笔成交事件

接收逐笔成交数据(L2行情时有效)
仅特定券商版本可用
函数原型:

  1. on_l2transaction(context, transaction)

参数:

参数名 类型 说明
context context对象 上下文对象
transaction L2Transaction对象 收到的逐笔成交行情

示例:

  1. def on_l2transaction(context, transaction):
  2. print(transaction)

输出:

  1. {'symbol': 'SZSE.300003', 'volume': 300, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 24, 9, 38, 16, 50, tzinfo=tzfile('PRC')), 'exec_type': '4', 'side': '', 'price': 0.0}

on_l2order - 逐笔委托事件

接收逐笔委托数据(深交所L2行情时有效)
仅特定券商版本可用
函数原型:

  1. on_l2order(context, l2order)

参数:

参数名 类型 说明
context context对象 上下文对象
l2order L2Order对象 收到的逐笔委托行情

示例:

  1. def on_l2order(context, l2order):
  2. print(l2order)

输出:

  1. {'symbol': 'SZSE.300003', 'side': '1', 'price': 29.350000381469727, 'volume': 2400, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 24, 9, 38, 16, 80, tzinfo=tzfile('PRC')), 'order_type': '2'}

on_l2order_queue - 委托队列事件

接收委托队列, L2行情时有效,最优价最大50笔委托量
仅特定券商版本可用

函数原型:

  1. on_l2order_queue(context, l2order_queue)

参数:

参数名 类型 说明
context context对象 上下文对象
l2order_queue L2OrderQueue对象 收到的委托队列行情
  1. def on_l2order_queue(context, l2order_queue):
  2. print(l2order_queue)

输出:

  1. {'symbol': 'SHSE.600000', 'price': 9.90999984741211, 'total_orders': 155, 'queue_orders': 50, 'queue_volumes': [52452, 600, 1200, 3200, 10000, 1800, 1000, 300, 10000, 2000, 500, 500, 2000, 1000, 2000, 300, 1200, 1400, 1000, 200, 1000, 100, 500, 1000, 500, 2380
  2. 0, 25400, 1000, 2000, 200, 500, 1200, 5000, 2000, 17600, 5000, 1000, 1300, 1000, 1200, 1000, 3000, 1000, 1000, 15000, 400, 15000, 5000, 2000, 10000], 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'side': '', 'volume': 0}
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