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数据查询函数

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current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照,返回tick数据。回测时,返回回测当前时间点的tick数据

函数原型:

  1. current(symbols, fields='')

参数:

参数名 类型 说明
symbols str or list 查询代码,如有多个代码, 中间用 , (英文逗号) 隔开,
也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式 ,使用参考symbol
fields str 查询字段, 默认所有字段
具体字段见:Tick

返回值:
list[dict]

示例:

  1. current_data = current(symbols='SZSE.000001')

输出:

  1. [{'symbol': 'SZSE.000001', 'open': 16.200000762939453, 'high': 16.920000076293945, 'low': 16.149999618530273, 'price': 16.559999465942383, 'quotes': [{'bid_p': 16.549999237060547, 'bid_v': 209200, 'ask_p': 16.559999465942383, 'ask_v': 296455}, {'bid_p': 16.540000915527344, 'bid_v': 188900, 'ask_p': 16.56999969482422, 'ask_v': 374405}, {'bid_p': 16.530000686645508, 'bid_v': 44900, 'ask_p': 16.579999923706055, 'ask_v': 187220}, {'bid_p': 16.520000457763672, 'bid_v': 20800, 'ask_p': 16.59000015258789, 'ask_v': 102622}, {'bid_p': 16.510000228881836, 'bid_v': 37700, 'ask_p': 16.600000381469727, 'ask_v': 337002}], 'cum_volume': 160006232, 'cum_amount': 2654379585.66, 'last_amount': 14153832.0, 'last_volume': 854700, 'trade_type': 7, 'created_at': datetime.datetime(2020, 10, 15, 15, 0, 3, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意:

1. 若输入包含无效标的代码,则返回的列表只包含有效标的代码对应的dict

2. 若输入代码正确,但查询字段中包括错误字段,返回的列表仍包含对应数量的dict,但每个dict中除有效字段外,其他字段的值均为空字符串/0

3. 回测只返回symbol、price和created_at字段,实时模式返回全部字段

history - 查询历史行情

函数原型:

  1. history(symbol, frequency, start_time, end_time, fields=None, skip_suspended=True,
  2. fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=True)

参数:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码,若要获取多个标的的历史数据,可以采用中间用 , (英文逗号) 隔开的方法,但不能list类型的输入参数,使用时参考symbol
frequency str 频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’ 等, 默认 ‘1d’, 详情见股票行情数据期货行情数据
start_time str or datetime.datetime 开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式, 其中日线包含start_time数据, 非日线不包含start_time数据
end_time str or datetime.datetime 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式
fields str 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有,
具体字段见:股票字段 ,期货字段
skip_suspended bool 是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing str or None 填充方式, None - 不填充, 'NaN' - 用空值填充, 'Last' - 用上一个值填充, 默认None
adjust int ADJUST_NONE or 0: 不复权, ADJUST_PREV or 1: 前复权, ADJUST_POST or 2: 后复权 默认不复权
adjust_end_time str 复权基点时间, 默认当前时间
df bool 是否返回 dataframe格式,
默认 False, 返回list[dict]

返回值:参考Tick对象或者Bar对象

当df = True时, 返回

类型 说明
dataframe tick的dataframe 或者 bar的dataframe

示例:

  1. history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2010-07-28', end_time='2017-07-30', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df= True)

输出:

  1. open close low high eob
  2. 0 2796.4829 2863.7241 2784.1550 2866.4041 2010-07-28 00:00:00+08:00
  3. 1 2866.7720 2877.9761 2851.9961 2888.5991 2010-07-29 00:00:00+08:00
  4. 2 2871.4810 2868.8459 2844.6819 2876.1360 2010-07-30 00:00:00+08:00
  5. 3 2868.2791 2917.2749 2867.4500 2922.6121 2010-08-02 00:00:00+08:00
  6. 4 2925.2539 2865.9709 2865.7610 2929.6140 2010-08-03 00:00:00+08:00

当df = False时, 返回

类型 说明
list tick 列表 或者 bar 列表

注意:

  1. history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2017-07-30', end_time='2017-07-31', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出:

  1. [{'open': 3722.42822265625, 'close': 3737.873291015625, 'low': 3713.655029296875, 'high': 3746.520751953125, 'eob': datetime.datetime(2017, 7, 31, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

1.返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的,若要获取多标的的数据,通常需进一步的数据处理来分别提取出每只标的的历史数据

2.start_time和end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2010-7-8 9:40:0''2017-7-30 12:3:0',但若对应位置为零,则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 12:3: '
获取数据目前采用前后闭区间的方式,即会获取前后两个时间节点的数据,使用时务必注意这点

3.若输入无效标的代码,返回空列表/空DataFrame

4.若输入代码正确,但查询字段包含无效字段,返回的列表、DataFrame只包含
eob、symbol和输入的其他有效字段

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

7. start_time和end_time输入不存在日期时,会报错details = “failed to parse datetime”

history_n - 查询历史行情最新n条

函数原型:

  1. history_n(symbol, frequency, count, end_time=None, fields=None, skip_suspended=True,
  2. fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码(只允许单个标的的代码字符串),使用时参考symbol
frequency str 频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’ 等,详情见股票行情数据期货行情数据
count int 数量(正整数)
end_time str or datetime.datetime 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式), 也支持datetime.datetime格式
fields str 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有,
具体字段见:股票字段 ,期货字段
skip_suspended bool 是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing str or None 填充方式, None - 不填充, 'NaN' - 用空值填充, 'Last' - 用上一个值填充, 默认 None
adjust int ADJUST_NONE or 0: 不复权, ADJUST_PREV or 1: 前复权, ADJUST_POST or 2: 后复权 默认不复权
adjust_end_time str 复权基点时间, 默认当前时间
df bool 是否返回dataframe 格式, 默认False, 返回list[dict]

返回值:参考Tick对象或者Bar对象

当df = True时,返回

类型 说明
dataframe tick的dataframe 或者 bar的dataframe

示例:

  1. history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=100, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=True)

输出:

  1. symbol open ... high eob
  2. 0 SHSE.600519 1350.2278 ... 1350.3265 2020-05-22 00:00:00+08:00
  3. 1 SHSE.600519 1314.6434 ... 1350.8010 2020-05-25 00:00:00+08:00
  4. 2 SHSE.600519 1354.0629 ... 1354.1321 2020-05-26 00:00:00+08:00
  5. 3 SHSE.600519 1343.3086 ... 1344.2970 2020-05-27 00:00:00+08:00
  6. 4 SHSE.600519 1322.5214 ... 1331.3878 2020-05-28 00:00:00+08:00

当df = False时, 返回

类型 说明
list tick 列表 或者 bar 列表

示例:

  1. history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=2, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

输出:

  1. [{'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1725.0, 'close': 1699.0, 'low': 1691.9000244140625, 'high': 1733.97998046875, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 19, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1699.989990234375, 'close': 1734.0, 'low': 1695.0, 'high': 1734.969970703125, 'eob': datetime.datetime(2020, 10, 20, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意:

1.返回的list/DataFrame是以参数eob/bob的升序来排序的

2.若输入无效标的代码,返回空列表/空DataFrame

3.若输入代码正确,但查询字段包含无效字段,返回的列表、DataFrame只包含
eob、symbol和输入的其他有效字段

4.end_time中月,日,时,分,秒均可以只输入个位数,例:'2017-7-30 20:0:20',但若对应位置为零,则0不可被省略,如不可输入'2017-7-30 20: :20'

5. skip_suspended 和 fill_missing 参数暂不支持

6. 单次返回数据量最大返回33000, 超出部分不返回

7. start_time和end_time输入不存在日期时,会报错details = “Can’t parse string as time: 2020-10-40 15:30:00”

context.data - 查询订阅数据

函数原型:

  1. context.data(symbol, frequency, count)

参数:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码(只允许单个标的的代码字符串),使用时参考symbol
frequency str 频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’ 等,需和subscribe函数中指定的频率保持一致。详情见股票行情数据期货行情数据
count int 滑窗大小(正整数),需小于等于subscribe函数中count值

返回值:参考Tick对象或者Bar对象

类型 说明
dataframe tick的dataframe 或者 bar的dataframe

示例:

  1. def init(context):
  2. subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=2)
  3. def on_bar(context,bars):
  4. data = context.data(symbol='SHSE.600519', frequency='60s', count=1)

输出:

  1. symbol eob bob open close high low amount pre_close position frequency volume
  2. 0 SHSE.600519 2020-12-21 09:31:00+08:00 2020-12-21 09:30:00+08:00 1840 1845.5 1845.5 1838.199951 210503484 0 0 60s 114365

注意:

1. 只有在订阅后,此接口才能取到数据,如未订阅数据,则返回值为空。
2. symbols参数只支持输入一个标的。
3. count参数必须小于或等于订阅函数里面的count值

get_history_l2ticks - 查询历史L2 Tick行情

仅特定券商版本可用

函数原型:

  1. get_history_l2ticks(symbols, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str 标的代码,使用时参考symbol
start_time str 开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time str 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields str 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
skip_suspended bool 是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing str or None 填充方式, None - 不填充, 'NaN' - 用空值填充, 'Last' - 用上一个值填充, 默认None
adjust int ADJUST_NONE or 0: 不复权, ADJUST_PREV or 1: 前复权, ADJUST_POST or 2: 后复权 默认不复权
adjust_end_time str 复权基点时间, 默认当前时间
df bool 是否返回 dataframe格式,
默认 False

返回值:参考Tick对象

当df = True时, 返回dataframe

当df = Falst, 返回list
示例:

  1. history_l2tick=get_history_l2ticks('SHSE.600519', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
  2. skip_suspended=True, fill_missing=None,
  3. adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
  4. print(history_l2tick[0])

输出:

  1. {'symbol': 'SHSE.600519', 'open': 1771.010009765625, 'high': 1809.9000244140625, 'low': 1771.010009765625, 'price': 1791.0999755859375, 'quotes': [{'bid_p': 1790.8800048828125, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.760009765625, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.80004882812
  2. 5, 'bid_v': 123, 'ask_p': 1794.800048828125, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.699951171875, 'bid_v': 100, 'ask_p': 1794.8800048828125, 'ask_v': 416}, {'bid_p': 1790.68994140625, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.8900146484375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.630004882812
  3. 5, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9000244140625, 'ask_v': 1000}, {'bid_p': 1790.6199951171875, 'bid_v': 500, 'ask_p': 1794.949951171875, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.6099853515625, 'bid_v': 300, 'ask_p': 1794.9599609375, 'ask_v': 300}, {'bid_p': 1790.59997558593
  4. 75, 'bid_v': 200, 'ask_p': 1794.97998046875, 'ask_v': 100}, {'bid_p': 1790.510009765625, 'bid_v': 314, 'ask_p': 1794.989990234375, 'ask_v': 200}, {'bid_p': 1790.5, 'bid_v': 4200, 'ask_p': 1795.0, 'ask_v': 9700}], 'cum_volume': 5866796, 'cum_amount': 1049949547
  5. 1.0, 'last_amount': 1973854.0, 'last_volume': 1100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 2, tzinfo=tzfile('PRC')), 'cum_position': 0, 'trade_type': 0}

注意:
1、get_history_l2ticks接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天,则返回按照结束时间的最近有一个交易日数据, 如果取数时间段超过1 个自然月(31)天,则获取不到数据

get_history_l2bars - 查询历史L2 Bar行情

仅特定券商版本可用

函数原型:

  1. get_history_l2bars(symbols, frequency, start_time, end_time, fields=None,skip_suspended=True, fill_missing=None,adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str 标的代码,使用时参考symbol
frequency str 频率, 支持 ‘1d’, ‘15s’, ‘30s’ 等
start_time str 开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time str 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields str 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
skip_suspended bool 是否跳过停牌, 默认跳过
fill_missing str or None 填充方式, None - 不填充, 'NaN' - 用空值填充, 'Last' - 用上一个值填充, 默认None
adjust int ADJUST_NONE or 0: 不复权, ADJUST_PREV or 1: 前复权, ADJUST_POST or 2: 后复权 默认不复权
adjust_end_time str 复权基点时间, 默认当前时间
df bool 是否返回 dataframe格式,
默认 False

返回值:参考Bar对象

当df = True时, 返回dataframe

当df = Falst, 返回list

示例:

  1. history_l2bar=get_history_l2bars('SHSE.600000', '60s', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None,
  2. skip_suspended=True, fill_missing=None,
  3. adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)
  4. print(history_l2bar[0])

输出:

  1. {'symbol': 'SHSE.600000', 'frequency': '60s', 'open': 9.90999984741211, 'high': 9.90999984741211, 'low': 9.890000343322754, 'close': 9.899999618530273, 'volume': 1270526, 'amount': 12574276.0, 'bob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))
  2. , 'eob': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'position': 0, 'pre_close': 0.0}

注意:
1、get_history_l2bars接口每次最多可提取 1 个自然月(31)天的数据如:2015.1.1-2015.1.31
错误设置:(2015.1.1-2015.2.1)超出 31 天则获取不到任何数据

get_history_l2transactions - 查询历史L2 逐笔成交

仅特定券商版本可用

函数原型:

  1. get_history_l2transactions(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str 标的代码,使用时参考symbol
start_time str 开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time str 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields str 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df bool 是否返回 dataframe格式,
默认 False

返回值:参考level2逐笔成交数据

当df = True时, 返回dataframe

当df = Falst, 返回list

示例:

  1. history_transactions=get_history_l2transactions('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
  2. print(history_transactions[0])

输出:

  1. {'symbol': 'SHSE.600000', 'side': 'B', 'price': 9.90999984741211, 'volume': 100, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 820000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'exec_type': ''}

注意:
1、get_history_l2transactions接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天,则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

get_history_l2orders -查询历史L2 逐笔委托

仅特定券商版本可用
注意:仅深市标的可用

函数原型:

  1. get_history_l2orders(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str 标的代码,使用时参考symbol
start_time str 开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time str 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields str 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df bool 是否返回 dataframe格式,
默认 False

返回值:参考level2逐笔委托数据

当df = True时, 返回dataframe

当df = Falst, 返回list

示例:

  1. history_order=get_history_l2orders('SZSE.000001', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
  2. print(history_order[0])

输出:

  1. {'symbol': 'SZSE.000001', 'side': '1', 'price': 19.520000457763672, 'volume': 200, 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 0, 110000, tzinfo=tzfile('PRC')), 'order_type': '2'}

注意:
1、get_history_l2orders接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天,则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

get_history_l2orders_queue -查询历史L2 委托队列

仅特定券商版本可用

函数原型:

  1. get_history_l2orders_queue(symbols, start_time, end_time, fields=None, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str 标的代码,使用时参考symbol
start_time str 开始时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time str 结束时间 (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
fields str 指定返回对象字段, 如有多个字段, 中间用, 隔开, 默认所有
df bool 是否返回 dataframe格式,
默认 False

返回值:参考level2委托队列据

当df = True时, 返回dataframe

当df = Falst, 返回list

示例:

  1. history_order_queue=get_history_l2orders_queue('SHSE.600000', '2020-11-23 14:00:00', '2020-11-23 15:00:00', fields=None, df=False)
  2. print(history_order_queue[0])

输出:

  1. {'symbol': 'SHSE.600000', 'price': 9.90999984741211, 'total_orders': 155, 'queue_orders': 50, 'queue_volumes': [52452, 600, 1200, 3200, 10000, 1800, 1000, 300, 10000, 2000, 500, 500, 2000, 1000, 2000, 300, 1200, 1400, 1000, 200, 1000, 100, 500, 1000, 500, 2380
  2. 0, 25400, 1000, 2000, 200, 500, 1200, 5000, 2000, 17600, 5000, 1000, 1300, 1000, 1200, 1000, 3000, 1000, 1000, 15000, 400, 15000, 5000, 2000, 10000], 'created_at': datetime.datetime(2020, 11, 23, 14, 0, 1, tzinfo=tzfile('PRC')), 'side': '', 'volume': 0}

注意:
1、get_history_l2orders_queue接口每次只能提取一天的数据, 如果取数时间超过一天,则返回按照开始时间的最近有一个交易日数据

get_fundamentals - 查询基本面数据

函数原型:

  1. get_fundamentals(table, symbols, start_date, end_date, fields=None, filter=None, order_by=None, limit=1000, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
table str 表名,只支持单表查询. 具体表名及fields字段名及filter可过滤的字段参考 财务数据文档
symbols str or list 标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式,使用时参考symbol
start_date str 开始时间, (%Y-%m-%d 格式)
end_date str 结束时间, (%Y-%m-%d 格式)
fields str 查询字段 (必填)
filter str 查询过滤,使用方法参考例3、例4
order_by str or None 排序方式, 默认 None. TCLOSE 表示按 TCLOSE 升序排序. -TCLOSE 表示按 TCLOSE 降序排序. TCLOSE, -NEGOTIABLEMV 表示按 TCLOSE 升序, NEGOTIABLEMV 降序综合排序
limit int 数量. 默认是1000, 为保护服务器, 单次查询最多返回 40000 条记录
df bool 是否返回dataframe格式, 默认False, 返回list[dict]

返回值:

key value类型 说明
symbol str 标的代码
pub_date datetime.datetime 公司发布财报的日期.
end_date datetime.datetime 财报统计的季度的最后一天.
fields dict 相应指定查询 fields 字段的值. 字典key值请参考 财务数据文档

示例:

例1: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近一个交易日的 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

  1. get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01', fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

输出:

  1. symbol pub_date end_date NEGOTIABLEMV PEMRQ PELFYNPAAEI PETTMNPAAEI PELFY TURNRATE PETTM TOTMKTCAP TCLOSE
  2. SHSE.600000 2016-12-30 00:00:00 2016-12-30 00:00:00 3.3261e+11 6.4605 7.0707 6.6184 6.925 0.0598 6.4746 3.50432e+11 16.21
  3. SZSE.000001 2016-12-30 00:00:00 2016-12-30 00:00:00 1.33144e+11 6.2604 7.1341 6.2644 7.1462 0.2068 6.8399 1.56251e+11 9.1

例2: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 指定时间段 2016-01-01 -- 2017-01-01 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

  1. get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', start_date='2016-01-01', end_date='2017-01-01',
  2. fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

例3: 取指定股票 SHSE.600000, SHSE.600001, SHSE.6000022017-01-01 最近一个交易日, 且满足条件 PCTTM > 0 and PCTTM < 10 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

  1. get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SHSE.600001, SHSE.600002', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01', filter='PCTTM > 0 and PCTTM < 10',
  2. fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)
  3. # 或者这样写
  4. my_symbols = ['SHSE.600000', 'SHSE.600001', 'SHSE.600002']
  5. get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-01', filter='PCTTM > 0 and PCTTM < 10', symbols=my_symbols,
  6. fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)

例4: 取指定股票 SHSE.600000, SZSE.0000012016-01-20 最近一个财报, 同时满足条件 CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0 的 资产负债 的数据

  1. get_fundamentals(table='balance_sheet', start_date='2016-01-20', end_date='2016-01-20',
  2. fields='CURFDS, SETTRESEDEPO, PLAC, TRADFINASSET, ',
  3. symbols='SHSE.600000, SZSE.000001',
  4. filter='CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0',
  5. df=True)
  6. # 或者这样写
  7. my_symbols = ['SHSE.600000', 'SZSE.000001']
  8. get_fundamentals(table='balance_sheet', start_date='2016-01-20', end_date='2016-01-20',
  9. fields='CURFDS, SETTRESEDEPO, PLAC, TRADFINASSET, ',
  10. symbols=my_symbols,
  11. filter='CURFDS > 0 and TOTLIABSHAREQUI > 0',
  12. df=True)

注意:

1.start_date == end_date 时, 取所举每个股票离 end_date 最近业务日期(交易日期或报告日期) 一条数据,当 start_date < end_date 时, 取指定时间段的数据,当 start_date > end_date 时, 返回空list/空DataFrame

2.当不指定排序方式时,返回的list/DataFrame以参数pub_date/end_date来排序

3.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8''2017-7-30'

4.若输入包含无效标的代码,则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

5.在该函数中,table参数只支持输入一个表名,若表名输入错误或以'table1,table2'方式输入多个表名,函数返回空list/空DataFrame

6.若表名输入正确,但查询字段中出现非指定字符串,则程序直接报错

get_fundamentals_n - 查询基本面数据最新n条

取指定股票的最近 end_datecount 条记录

函数原型:

  1. get_fundamentals_n(table, symbols, end_date, fields=None, filter=None, order_by=None, count=1, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
table str 表名. 具体表名及fields字段名及filter可过滤的字段参考 财务数据文档
symbols str 标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式,使用时参考symbol
end_date str 结束时间, (%Y-%m-%d 格式)
fields str 查询字段 (必填)
filter str 查询过滤,,使用方法参考get_fundamentals的例3、例4
count int 每个股票取最近的数量(正整数)
df bool 是否返回dataframe格式, 默认False, 返回list[dict]

返回值:

key value类型 说明
symbol str 标的代码
pub_date datetime.datetime 公司发布财报的日期.
end_date datetime.datetime 财报统计的季度的最后一天.
fields dict 相应指定查询 fields 字段的值. 字典key值请参考 财务数据文档

示例:

例1: 取股票代码 SHSE.600000, SZSE.000001, 离 2017-01-01 最近3条(每个股票都有3条) 股票交易财务衍生表 的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI 字段的值

  1. get_fundamentals_n(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', end_date='2017-01-01', count=3, fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI',df=True)

输出:

  1. symbol pub_date end_date TCLOSE TOTMKTCAP PETTM TURNRATE PETTMNPAAEI PELFY PELFYNPAAEI NEGOTIABLEMV PEMRQ
  2. SZSE.000001 2016-12-30 00:00:00 2016-12-30 00:00:00 9.1 1.56251e+11 6.8399 0.2068 6.2644 7.1462 7.1341 1.33144e+11 6.2604
  3. SZSE.000001 2016-12-29 00:00:00 2016-12-29 00:00:00 9.08 1.55907e+11 6.8249 0.2315 6.2506 7.1305 7.1184 1.32851e+11 6.2466
  4. SZSE.000001 2016-12-28 00:00:00 2016-12-28 00:00:00 9.06 1.55564e+11 6.8098 0.2297 6.2369 7.1147 7.1027 1.32558e+11 6.2329
  5. SHSE.600000 2016-12-30 00:00:00 2016-12-30 00:00:00 16.21 3.50432e+11 6.4746 0.0598 6.6184 6.925 7.0707 3.3261e+11 6.4605
  6. SHSE.600000 2016-12-29 00:00:00 2016-12-29 00:00:00 16.07 3.47406e+11 6.4187 0.0578 6.5613 6.8652 7.0097 3.29737e+11 6.4047
  7. SHSE.600000 2016-12-28 00:00:00 2016-12-28 00:00:00 16.09 3.47838e+11 6.4267 0.0704 6.5694 6.8737 7.0184 3.30148e+11 6.4126

注意:

1.对每个标的,返回的list/DataFrame以参数pub_date/end_date的倒序来排序

2.end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8''2017-7-30'

3.若输入包含无效标的代码,则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

4.在该函数中,table参数只支持输入一个表名,若表名输入错误或以'table1,table2'方式输入多个表名,函数返回空list/空DataFrame

5.若表名输入正确,但查询字段中出现非指定字符串,则程序直接报错

get_instruments - 查询最新交易标的信息

查询最新交易标的信息,有基本数据及最新日频数据

函数原型:

  1. get_instruments(symbols=None, exchanges=None, sec_types=None, names=None, skip_suspended=True, skip_st=True, fields=None, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str or list or None 标的代码 多个代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式,默认None表示所有,使用时参考symbol
exchanges str or list or None 交易所代码,
多个交易所代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['exchange1', 'exchange2'] 这种列表格式,默认None表示所有
sec_types list 指定类别, 默认所有, 其他类型见sec_type 类型
names str or None 查询代码, 默认None 表示所有
skip_suspended bool 是否跳过停牌, 默认True 跳过停牌
skip_st bool 是否跳过ST, 默认True 跳过ST
fields str or None 查询字段 默认None 表示所有,参考返回值。
df bool 是否返回dataframe格式, 默认False, 返回list[dict]

返回值:

key 类型 说明
symbol str 标的代码
sec_type int 1: 股票, 2: 基金, 3: 指数, 4: 期货, 5: 期权, 10: 虚拟合约
exchange str 交易所代码
sec_id str 代码
sec_name str 名称
sec_abbr str 拼音简称
price_tick float 最小变动单位
listed_date datetime.datetime 上市日期
delisted_date datetime.datetime 退市日期
trade_date datetime.datetime 交易日期
sec_level int 1-正常,2-ST 股票,3-*ST 股票,4-股份转让,5-处于退市整理期的证券,6-上市开放基金LOF,7-交易型开放式指数基金(ETF),8-非交易型开放式基金(暂不交易,仅揭示基金净值及开放申购赎回业务),9-仅提供净值揭示服务的开放式基金;,10-仅在协议交易平台挂牌交易的证券,11-仅在固定收益平台挂牌交易的证券,12-风险警示产品,13-退市整理产品,99-其它
is_suspended int 是否停牌. 1: 是, 0: 否
multiplier float 合约乘数
margin_ratio float 保证金比率
settle_price float 结算价
position int 持仓量
pre_close float 昨收价
upper_limit float 涨停价
lower_limit float 跌停价
adj_factor float 复权因子.基金跟股票才有

示例:

  1. get_instruments(exchanges='SZSE', df=True)

输出:

  1. adj_factor is_st upper_limit sec_name pre_close symbol price_tick delisted_date exchange listed_date sec_type settle_price lower_limit multiplier sec_abbr position trade_date sec_id is_suspended margin_ratio
  2. 115.338 0 12.38 平安银行 11.25 SZSE.000001 0.01 2038-01-01 00:00:00 SZSE 1991-04-03 00:00:00 1 0 10.13 1 payx 0 2017-09-19 00:00:00 000001 0 1
  3. 127.812 0 30.84 万科A 28.04 SZSE.000002 0.01 2038-01-01 00:00:00 SZSE 1991-01-29 00:00:00 1 0 25.24 1 wkA 0 2017-09-19 00:00:00 000002 0 1
  4. 7.44538 0 27.24 国农科技 24.76 SZSE.000004 0.01 2038-01-01 00:00:00 SZSE 1991-01-14 00:00:00 1 0 22.28 1 gnkj 0 2017-09-19 00:00:00 000004 0 1
  5. ······

注意:

1.停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2.预上市股票以1900-01-01为虚拟发布日期,未退市股票以2038-01-01为虚拟退市日期。

3.对于检索所需标的信息的4种手段symbols,exchanges,sec_types,names,若输入参数之间出现任何矛盾(换句话说,所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回
空list/空DataFrame
例如get_instruments(exchanges='SZSE',sec_types=[4])返回的是空值

4.若查询字段包含无效字段,返回的列表/DataFrame只包含有效字段数据

get_history_instruments - 查询交易标的历史信息数据

返回指定symbols的标的日频历史数据

函数原型:

  1. get_history_instruments(symbols, fields=None, start_date=None, end_date=None, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str or list 标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割,也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式, 是必填参数,使用时参考symbol
fields str or None 查询字段. 默认 None 表示所有
start_date str or None 开始时间. (%Y-%m-%d 格式) 默认 None 表示当前时间
end_date str or None 结束时间. (%Y-%m-%d 格式) 默认 None 表示当前时间
df bool 是否返回 dataframe 格式, 默认False, 返回 list[dict], 列表每项的dict的key值为参数指定的 fields

返回值:

key 类型 说明
symbol str 标的代码
trade_date datetime.datetime 交易日期
sec_level int 1-正常,2-ST 股票,3-*ST 股票,4-股份转让,5-处于退市整理期的证券,6-上市开放基金LOF,7-交易型开放式指数基金(ETF),8-非交易型开放式基金(暂不交易,仅揭示基金净值及开放申购赎回业务),9-仅提供净值揭示服务的开放式基金;,10-仅在协议交易平台挂牌交易的证券,11-仅在固定收益平台挂牌交易的证券,12-风险警示产品,13-退市整理产品,99-其它
is_suspended int 是否停牌. 1: 是, 0: 否
multiplier float 合约乘数
margin_ratio float 保证金比率
settle_price float 结算价
pre_settle float 昨结价
position int 持仓量
pre_close float 昨收价
upper_limit float 涨停价
lower_limit float 跌停价
adj_factor float 复权因子.基金跟股票才有

示例:

  1. get_history_instruments(symbols='SZSE.000001,SZSE.000002', start_date='2017-09-19', end_date='2017-09-19', df=True)

输出:

  1. adj_factor is_st settle_price upper_limit symbol pre_close lower_limit is_suspended multiplier position trade_date margin_ratio
  2. 115.338 0 0 12.38 SZSE.000001 11.25 10.13 0 1 0 2017-09-19 00:00:00 1
  3. 127.812 0 0 30.84 SZSE.000002 28.04 25.24 0 1 0 2017-09-19 00:00:00 1

注意:

1.停牌时且股票发生除权除息, 涨停价和跌停价可能有误差

2.为保护服务器, 单次查询最多返回 33000 条记录

3.对每个标的,数据根据参数trade_date的升序进行排序

4.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8''2017-7-30'

5.若查询字段中出现非指定字符串,则程序直接报错

6.若输入包含无效标的代码,则返回的list/DataFrame只包含有效标的代码对应的数据

get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息

获取到交易标的基本信息, 与时间无关.

函数原型:

  1. get_instrumentinfos(symbols=None, exchanges=None, sec_types=None, names=None, fields=None, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
symbols str or list or None 标的代码, 多个代码可用 ,(英文逗号)分割,也支持 ['symbol1', 'symbol2'] 这种列表格式, 默认 None 表示所有,使用时参考symbol
exchanges str or list or None 交易市场代码,
多个交易所代码可用 ,(英文逗号)分割, 也支持 ['exchange1', 'exchange2'] 这种列表格式, 默认 None 表示所有
sec_types list 指定类别, 默认所有, 其他类型见sec_type 类型
names str or None 查询代码, 默认 None 表示所有
fields str or None 查询字段 默认 None 表示所有
df bool 是否返回dataframe 格式, 默认False, 返回字典格式,返回 list[dict], 列表每项的dict的key值为参数指定的 fields

返回值:

key 类型 说明
symbol str 标的代码
sec_type int 1: 股票, 2: 基金, 3: 指数, 4: 期货, 5: 期权, 10: 虚拟合约
exchange str 交易市场代码.
sec_id str 代码
sec_name str 名称
sec_abbr str 拼音简称
price_tick float 最小变动单位
listed_date datetime.datetime 上市日期
delisted_date datetime.datetime 退市日期

示例:

  1. get_instrumentinfos(symbols=['SHSE.000001','SHSE.000002'],df=True)

输出:

  1. sec_name symbol price_tick delisted_date sec_type sec_abbr sec_id listed_date exchange
  2. 上证指数 SHSE.000001 0 2038-01-01 00:00:00 3 szzs 000001 1991-07-15 00:00:00 SHSE
  3. A股指数 SHSE.000002 0 2038-01-01 00:00:00 3 Agzs 000002 1992-02-21 00:00:00 SHSE

注意:

1.对于检索所需标的信息的4种手段symbols,exchanges,sec_types,names,若输入参数之间出现任何矛盾(换句话说,所有的参数限制出满足要求的交集为空),则返回
空list/空DataFrame
例如get_instrumentinfos(exchanges='SZSE',sec_types=[4])返回的是空值

2.若查询字段包含无效字段,返回的列表/DataFrame只包含有效字段数据

get_constituents - 查询指数最新成份股

函数原型:

  1. get_constituents(index, fields=None, df=False)

参数:

参数名 类型 说明
index str 指数代码
fields str or None 若要有返回权重字段, 可以设置为 ‘symbol, weight’
df bool 是否返回dataframe 格式, 默认False, 返回list[dict]

返回值:

  1. 参数 fields 为 None时, 返回 list[str] , 成分股列表

  2. 参数 fields 指定为 'symbol, weight', 返回 list[dict], dict包含key值:

参数名 类型 说明
symbol str 股票symbol
weight float 权重

当df = True时,返回

类型 说明
dataframe dataframe

示例1:

  1. get_constituents(index='SHSE.000001', fields='symbol, weight', df=True)

输出:

  1. symbol weight
  2. SHSE.603966 0.01
  3. SHSE.603960 0.01
  4. ···

当df = False时,返回

类型 说明
list[dict()] 列表镶嵌字典

示例2:

  1. get_constituents(index='SHSE.000001', fields='symbol, weight', df=False)

输出:

  1. [{'symbol': 'SHSE.603681', 'weight': 0.009999999776482582}, {'symbol': 'SHSE.601518', 'weight': 0.009999999776482582}, {'symbol': 'SHSE.600010', 'weight': 0.12999999523162842}···]

示例3:
只输出 symbol 列表

  1. get_constituents(index='SHSE.000001')

输出:

  1. ['SHSE.603966', 'SHSE.603960', 'SHSE.603218',···]

注意:

1.在该函数中,index参数只支持输入一个指数代码,若代码输入错误或以'index1,inedx2'方式输入多个代码,函数返回空list/空DataFrame

get_history_constituents - 查询指数成份股的历史数据

函数原型:

  1. get_history_constituents(index, start_date=None, end_date=None)

参数:

参数名 类型 说明
index str 指数代码
start_date str or datetime.datetime or None 开始时间 (%Y-%m-%d 格式) 默认 None 表示当前日期
end_date str or datetime.datetime or None 结束时间 (%Y-%m-%d 格式) 默认 None 表示当前日期

返回值:

list[constituent]
constituent 为 dict,包含key值constituentstrade_date:

参数名 类型 说明
constituents dict 股票代码作为key, 所占权重作为value的键值对
trade_date datetime.datetime 交易日期

示例:

  1. get_history_constituents(index='SHSE.000001', start_date='2017-07-10')

输出:

  1. constituents trade_date
  2. {'SHSE.600527': 0.009999999776482582, 'SHSE.600461': 0.019999999552965164,···} 2017-07-31 00:00:00
  3. {'SHSE.603966': 0.009999999776482582, 'SHSE.603960': 0.009999999776482582,···} 2017-08-31 00:00:00
  4. ···

注意:

1.函数返回的数据每月发布一次,故返回的数据是月频数据,trade_date为各月最后一天

2.在该函数中,index参数只支持输入一个指数代码,若代码输入错误或以'index1,inedx2'方式输入多个代码,函数返回空list

3.start_date和end_date中月,日均可以只输入个位数,例:'2010-7-8''2017-7-30',但若对应位置为零,则0不可被省略

get_continuous_contracts - 获取连续合约

函数原型:

  1. get_continuous_contracts(csymbol, start_date=None, end_date=None)

参数:

参数名 类型 说明
csymbol str 查询代码 比如获取主力合约,输入SHFE.AG;获取连续合约,输入SHFE.AG01
start_date str 开始时间 (%Y-%m-%d 格式)
end_date str 结束时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值:

返回 list[dict], dict包含key值:

参数名 类型 说明
symbol str 真实合约symbol
trade_date datetime.datetime 交易日期

示例:

  1. get_continuous_contracts(csymbol='SHFE.AG', start_date='2017-07-01', end_date='2017-08-01')

输出:

  1. [{'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 1, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 2, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 3, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 4, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 5, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 6, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 7, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 8, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 9, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}, {'symbol': 'SHFE.ag2012', 'trade_date': datetime.datetime(2020, 7, 10, 0, 0, tzinfo=tzfile('PRC'))}]

注意:

1.在该函数中,csymbol参数只支持输入一个标的代码,若代码输入错误或以'csymbol1,csymbol2'方式输入多个代码,函数返回空list

2.start_dateend_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2017-7-1''2017-8-1'

get_industry - 查询行业股票列表

函数原型:

  1. get_industry(code)

参数:

参数名 类型 说明
code str 行业代码 不区分大小写

返回值:

list返回指定行业的成份股symbol 列表

示例:

  1. #返回所有以J6开头的行业代码对应的成分股(包括:J66,J67,J68,J69的成分股)
  2. get_industry(code='j6')

输出:

  1. ['SHSE.600000', 'SHSE.600016', 'SHSE.600030',···]

注意:

1.在该函数中,code参数只支持输入一个行业代码,若代码输入错误或以'code1,code2'方式输入多个代码,函数返回空list

get_dividend - 查询分红送配

函数原型:

  1. get_dividend(symbol, start_date, end_date=None)

参数:

参数名 类型 说明
symbol str 标的代码, (必填),使用时参考symbol
start_date str 开始时间 (%Y-%m-%d 格式)
end_date str 结束时间 (%Y-%m-%d 格式)
df bool 是否返回dataframe格式, 默认False, 返回返回list[dividend],dividend 为 dict

返回值:

key value类型 说明
symbol str 标的代码
cash_div float 每股派现
allotment_ratio float 每股配股比例
allotment_price float 配股价
share_div_ratio float 每股送股比例
share_trans_ratio float 每股转增比例
created_at datetime.datetime 创建时间

示例:

  1. get_dividend(symbol='SHSE.600000',start_date='2000-01-01', end_date='2017-12-31', df=True)

输出:

  1. share_trans_ratio symbol cash_div allotment_ratio allotment_price share_div_ratio
  2. 0 SHSE.600000 0.15 0 0 0
  3. 0.5 SHSE.600000 0.2 0 0 0
  4. ···

注意:

1.在该函数中,symbol参数只支持输入一个标的代码,若代码输入错误或以'symbol1,symbol2'方式输入多个代码,函数返回空list/空DataFrame

2.start_dateend_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8''2017-7-30'

get_trading_dates - 查询交易日列表

函数原型:

  1. get_trading_dates(exchange, start_date, end_date)

参数:

参数名 类型 说明
exchange str 交易市场代码
start_date str 开始时间 (%Y-%m-%d 格式)
end_date str 结束时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值:

交易日期字符串(%Y-%m-%d 格式)列表,

示例:

  1. get_trading_dates(exchange='SZSE', start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-30')

输出:

  1. ['2017-01-03', '2017-01-04', '2017-01-05', '2017-01-06', ...]

注意:

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误,返回空list

2.start_dateend_date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8''2017-7-30'

get_previous_trading_date - 返回指定日期的上一个交易日

函数原型:

  1. get_previous_trading_date(exchange, date)

参数:

参数名 类型 说明
exchange str 交易市场代码
date str 时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值:

str返回指定日期的上一个交易日字符串(%Y-%m-%d 格式)

示例:

  1. get_previous_trading_date(exchange='SZSE', date='2017-05-01')

输出:

  1. '2017-04-28'

注意:

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误,返回空list

2.date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8''2017-7-30'

get_next_trading_date - 返回指定日期的下一个交易日

函数原型:

  1. get_next_trading_date(exchange, date)

参数:

参数名 类型 说明
exchange str 交易市场代码
date str 时间 (%Y-%m-%d 格式)

返回值:

str返回指定日期的下一个交易日字符串 (%Y-%m-%d 格式)

示例:

  1. get_next_trading_date(exchange='SZSE', date='2017-05-01')

输出:

  1. '2017-05-02'

注意:

1.exchange参数仅支持输入单个交易所代码,若代码错误,返回空list

2.date中月,日均可以只输入个位数,
例:'2010-7-8''2017-7-30'

ipo_get_quota - 查询新股申购额度

仅在实盘中可以使用

函数原型:

  1. ipo_get_quota(account_id='')

参数:

参数名 类型 说明
account_id str 账户ID,不指定则使用默认账户

返回值:

返回值 Dict

ipo_get_instruments - 查询当日新股清单

仅在实盘中可以使用

函数原型:

  1. ipo_get_instruments(account_id='', df=False)

参数:

参数名 类型 说明
account_id str 账户ID,不指定则使用默认账户
df bool 是否返回 DataFrame

返回值:

返回值 List[Dict]

ipo_get_match_number - 查询配号

仅在实盘中可以使用

函数原型:

  1. ipo_get_match_number(start_time, end_time, account_id='', df=False)

参数:

参数名 类型 说明
start_time str 开始时间, (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
end_time str 结束时间, (%Y-%m-%d %H:%M:%S 格式)
account_id str 账户ID,不指定则使用默认账户
df bool 是否返回 DataFrame

返回值:

返回值 List[Dict]

ipo_get_lot_info - 中签查询

仅在实盘中可以使用

函数原型:

  1. ipo_get_lot_info(account_id='', df=False)

参数:

参数名 类型 说明
account_id str 账户ID,不指定则使用默认账户
df bool 是否返回 DataFrame

返回值:

返回值 List[Dict]

1 篇笔记
  • 技术支持 2019-11-05 16:27:32