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数据差异

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- history函数获取的价格,经过复权了吗?
  • 可以通过参数指定,参看history

 

- history或者history_n前复权查询结果有误
  • 使用的是定点复权,需要填写adjust=ADJUST_PREV 和adjust_end_time=context.now.date()参数。

 

- 为什么同一段时间的相同品种的两个合约,bar数据长度不一样?
  • 没有成交量的时间段不会生成bar数据,导致没有成交量的bar缺失。

 

- 复权因子提供精确到多少位?计算方法是什么?
  • 目前是提供了16位小数。

  • 以上市第一天为标准,计算每次时间区间的累积除权因子,即顺推复权价格与每天实际交易价格之间的比值关系。

 

- 停牌或交易不活跃代码为什么没有bar数据?
  • 停牌的股票代码不会生成日线和bar数据;交易不活跃的代码,在没交易的期间,也不会生成bar数据。

 

- Subscribe中的 count 和 context.data 中的 count 有什么区别和联系?
  • Subscribe 的count用于指定订阅的数据滑窗大小,推送时不同标的还是指推送一根bar的数据。

  • context.data的count用于指定读取的数据滑窗的大小,应小于等于subscribe的数据滑窗大小。

 

- Subscribe订阅时,Context.data和history_n这两者获取的历史bar数据有什么区别?
  • 效率不一样,Context.data是订阅后,系统缓存的数据,效率较高,history_n是请求数据库的数据,效率较低。

  • 用subscribe订阅数据后,后台会返回tick数据或bar数据,context.data接收数据。自动更新最后一条tick数据或者bar数据。

  • history_n获取的是最新的n条数据,一般在数据研究的时候使用。实时模式踩点取数,可能会获取不到最新的,数据还没有入库。

 

- 掘金获取的总市值为什么与同花顺查的总市值不一样?
  • 同花顺获取的总市值数据估计是有将H股计算进去的,而掘金平台的总股本不包含H股股本,总市值也不包含H股市值,所以不同。

 

- 财报数据发布时间和财报应该披露的时间不同?
  • pub_date 是发布的日期,这个日期会根据财报更新的时间实时更改。

 

- 仿真和回测应该用行情订阅还是历史数据?
  • 仿真和回测都可以使用订阅的方式,订阅使用的数据是历史还是实时的数据和run()的mode设置有关。

  • 如果mode是回测,则订阅返回的数据是历史的。

  • 如果mode是实时,则返回的数据是实时的。

  • 订阅的数据是系统主动推送的,history是用户主动获取的。

 

- 为什么回测时推送的复权价格和行情软件上看到的不一样?(年后新增)
  • 回测时复权的时间基准是回测指定的结束时间(backtest_end_time,参见run),相当于行情软件中的定点复权,通常看行情时用的是前复权不复权,行情软件是定点复权到今天的,因此需要指定回测结束时间为今天。
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