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交易类

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Account - 账户对象

属性 类型 说明
id str 账户id,实盘时用于指定交易账户
title str 账户标题,实盘时用于指定账户名称
cash dict 资金字典
positions(symbol=’’, side=None) list 持仓情况 列表, 默认全部持仓, 可根据单一symbol(类型str), side 参数可缩小查询范围
position(symbol, side) dict 持仓情况 查询指定单一symbol(类型str)及持仓方向的持仓情况
status dict 交易账户状态 查询交易账户连接状态

Order - 委托对象

属性 类型 说明
strategy_id str 策略ID
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
cl_ord_id str 委托客户端ID,下单生成,固定不变(掘金维护,下单唯一标识)
order_id str 委托柜台ID(系统字段,下单不会立刻生成,委托报到柜台才会生成)
ex_ord_id str 委托交易所ID(系统字段,下单不会立刻生成,委托报到柜台才会生成)
algo_order_id str 算法单ID
symbol str 标的代码
status int 委托状态 取值参考 OrderStatus
side int 买卖方向 取值参考 OrderSide
position_effect int 开平标志 取值参考 PositionEffect
position_side int 持仓方向 取值参考 PositionSide
order_type int 委托类型 取值参考 OrderType
order_duration int 委托时间属性 取值参考 OrderDuration
order_qualifier int 委托成交属性 取值参考 OrderQualifier
order_business int 委托业务属性 取值参考 OrderBusinessOrderBusiness
ord_rej_reason int 委托拒绝原因 取值参考 OrderRejegectReason
ord_rej_reason_detail str 委托拒绝原因描述
order_src int 委托来源(系统字段)
position_src int 头寸来源(系统字段)
stop_price float 委托止损/止盈触发价格 (还不支持)
volume long 委托量
price float 委托价格
value int 委托额
percent float 委托百分比
target_volume long 委托目标量
target_value int 委托目标额
target_percent float 委托目标百分比
filled_volume long 已成量 (一笔委托对应多笔成交为累计值)
filled_vwap float 已成均价,公式为(price*(1+backtest_slippage_ratio))
filled_amount float 已成金额,公式为(filled_volume*filled_vwap)
filled_commission float 已成手续费,公式为(filled_amount*backtest_commission_ratio)
created_at datetime.datetime 委托创建时间
updated_at datetime.datetime 委托更新时间

ExecRpt - 回报对象

属性 类型 说明
strategy_id str 策略ID
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
cl_ord_id str 委托客户端ID
order_id str 委托柜台ID
exec_id str 委托交易所ID
symbol str 委托标的
side int 买卖方向 取值参考 OrderSide
position_effect int 开平标志 取值参考 PositionEffect
order_business int 委托业务属性 OrderBusiness
order_style int 委托风格 OrderStyle
ord_rej_reason int 委托拒绝原因 取值参考 OrderRejectReason
ord_rej_reason_detail str 委托拒绝原因描述
exec_type int 执行回报类型 取值参考 ExecType
price float 委托成交价格
volume long 委托成交量
amount float 委托成交金额
commission float 委托成交手续费 (实盘不支持)
cost float 委托成交成本金额
created_at datetime.datetime 回报创建时间

Cash - 资金对象

属性 类型 说明
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
currency int 币种
nav float 总资金
pnl float 净收益
fpnl float 浮动盈亏
frozen float 持仓占用资金
order_frozen float 挂单冻结资金
available float 可用资金
cum_inout float 累计出入金
cum_trade float 累计交易额
cum_pnl float 累计平仓收益(没扣除手续费)
cum_commission float 累计手续费
last_trade float 上一次交易额
last_pnl float 上一次收益
last_commission float 上一次手续费
last_inout float 上一次出入金
change_reason int 资金变更原因 取值参考 CashPositionChangeReason
change_event_id str 触发资金变更事件的ID
created_at datetime.datetime 资金初始时间
updated_at datetime.datetime 资金变更时间

Position - 持仓对象

属性 类型 说明
account_id str 账号ID
account_name str 账户登录名
symbol str 标的代码
side int 持仓方向 取值参考 PositionSide
volume long 总持仓量; 如果要得到昨持仓量,公式为 (volume - volume_today)
volume_today long 今日持仓量
vwap float 持仓均价 new_vwap=((position.vwap * position.volume)+(trade.volume*trade.price))/(position.volume+trade.volume) (期货跨天持仓,会自动变成昨结价)
vwap_open float 开仓均价(期货适用,实盘适用)
amount float 持仓额 (volume*vwap*multiplier)
price float 当前行情价格(回测时值为0)
fpnl float 持仓浮动盈亏 ((price - vwap) * volume * multiplier) (基于效率的考虑,回测模式fpnl只有仓位变化时或者一天更新一次,仿真模式3s更新一次, 回测的price为当天的收盘价) (根据持仓均价计算)
fpnl_open float 浮动盈亏(期货适用, 根据开仓均价计算)
cost float 持仓成本 (vwap * volume * multiplier * margin_ratio)
order_frozen int 挂单冻结仓位
order_frozen_today int 挂单冻结今仓仓位
available long 非挂单冻结仓位 ,公式为(volume - order_frozen); 如果要得到可平昨仓位,公式为 (available - available_today)
available_today long 非挂单冻结今仓位,公式为 (volume_today - order_frozen_today)(仅期货)
available_now long 当前可用仓位
last_price float 上一次成交价(回测时值为0)
last_volume long 上一次成交量(回测时值为0)
last_inout int 上一次出入持仓量(回测时值为0)
change_reason int 仓位变更原因, 取值参考 CashPositionChangeReason
change_event_id str 触发资金变更事件的ID
created_at datetime.datetime 建仓时间
updated_at datetime.datetime 仓位变更时间

Indicator - 绩效指标对象

属性 类型 说明
account_id str 账号ID
pnl_ratio float 累计收益率 (pnl/cum_inout)
pnl_ratio_annual float 年化收益率 (pnl_ratio/自然天数*365)
sharp_ratio float 夏普比率 ([E(Rp)-Rf]/δp,E(Rp) = mean(pnl_ratio),Rf = 0,δp = std(pnl_ratio) )
max_drawdown float 最大回撤 max_drawdown=max(Di-Dj)/Di;D为某一天的净值(j>i)
risk_ratio float 风险比率 (持仓市值/nav)
calmar_ratio float 卡玛比率
open_count int 开仓次数
close_count int 平仓次数
win_count int 盈利次数(平仓价格大于持仓均价vwap的次数)
lose_count int 亏损次数 (平仓价格小于或者等于持仓均价vwap的次数)
win_ratio float 胜率 (win_count / (win_count + lose_count))
created_at datetime.datetime 指标创建时间
updated_at datetime.datetime 指标变更时间
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