交易类

阅读 19007 更新 2019-09-16 09:19:33

Account - 账户对象

属性	类型	说明
id	str	账户id，实盘时用于指定交易账户
title	str	账户标题，实盘时用于指定账户名称
cash	dict	资金字典
positions(symbol=’’, side=None)	list	持仓情况列表, 默认全部持仓, 可根据单一symbol（类型str）, side 参数缩小查询范围
position(symbol, side)	dict	持仓情况查询指定单一symbol（类型str）及持仓方向的持仓情况
satuts	dict	交易账户状态查询交易账户连接状态

属性	类型	说明
strategy_id	str	策略ID
account_id	str	账号ID
account_name	str	账户登录名
cl_ord_id	str	委托客户端ID，下单生成，固定不变
order_id	str	委托柜台ID（系统字段）
ex_ord_id	str	委托交易所ID（系统字段）
symbol	str	标的代码
side	int	买卖方向取值参考 OrderSide
position_effect	int	开平标志取值参考 PositionEffect
position_side	int	持仓方向取值参考 PositionSide
order_type	int	委托类型取值参考 OrderType
order_duration	int	委托时间属性取值参考 OrderDuration
order_qualifier	int	委托成交属性取值参考 OrderQualifier
order_src	int	委托来源（系统字段）
status	int	委托状态取值参考 OrderStatus
ord_rej_reason	int	委托拒绝原因取值参考 OrderRejegectReason
ord_rej_reason_detail	str	委托拒绝原因描述
price	float	委托价格
stop_price	float	委托止损/止盈触发价格
order_style	int	委托风格取值参考 OrderStyle
volume	long	委托量
value	int	委托额
percent	float	委托百分比
target_volume	long	委托目标量
target_value	int	委托目标额
target_percent	float	委托目标百分比
filled_volume	long	已成量
filled_vwap	float	已成均价
filled_amount	float	已成金额
created_at	datetime.datetime	委托创建时间
updated_at	datetime.datetime	委托更新时间

属性	类型	说明
strategy_id	str	策略ID
account_id	str	账号ID
account_name	str	账户登录名
cl_ord_id	str	委托客户端ID
order_id	str	委托柜台ID
exec_id	str	委托交易所ID
symbol	str	委托标的
position_effect	int	开平标志取值参考 PositionEffect
side	int	买卖方向取值参考 OrderSide
ord_rej_reason	int	委托拒绝原因取值参考 OrderRejectReason
ord_rej_reason_detail	str	委托拒绝原因描述
exec_type	int	执行回报类型取值参考 ExecType
price	float	委托成交价格
volume	long	委托成交量
amount	float	委托成交金额
commission	float	委托成交手续费
cost	float	委托成交成本金额
created_at	datetime.datetime	回报创建时间

属性	类型	说明
account_id	str	账号ID
account_name	str	账户登录名
currency	int	币种
nav	float	净值
pnl	float	净收益
fpnl	float	浮动盈亏
frozen	float	持仓占用资金
order_frozen	float	挂单冻结资金
available	float	可用资金
cum_inout	float	累计出入金
cum_trade	float	累计交易额
cum_pnl	float	累计平仓收益(没扣除手续费)
cum_commission	float	累计手续费
last_trade	float	上一次交易额
last_pnl	float	上一次收益
last_commission	float	上一次手续费
last_inout	float	上一次出入金
change_reason	int	资金变更原因取值参考 CashPositionChangeReason
change_event_id	str	触发资金变更事件的ID
created_at	datetime.datetime	资金初始时间
updated_at	datetime.datetime	资金变更时间

属性	类型	说明
account_id	str	账号ID
account_name	str	账户登录名
symbol	str	标的代码
side	int	持仓方向取值参考 PositionSide
volume	long	总持仓量; 如果要得到昨持仓量，公式为 `(volume - volume_today)`
volume_today	long	今日持仓量
vwap	float	持仓均价 `new_vwap=((position.vwap * position.volume)+(trade.volume*trade.price))/(position.volume+trade.volume)`

amount	float	持仓额 `(volumevwapmultiplier)`
price	float	当前行情价格（回测时值为0）
fpnl	float	持仓浮动盈亏 `((price - vwap) * volume * multiplier)` （基于效率的考虑，回测模式fpnl只有仓位变化时或者一天更新一次,仿真模式3s更新一次）
cost	float	持仓成本 `(vwap * volume * multiplier * margin_ratio)`
order_frozen	int	挂单冻结仓位
order_frozen_today	int	挂单冻结今仓仓位
available	long	非挂单冻结仓位，公式为`(volume - order_frozen)`; 如果要得到可平昨仓位，公式为 `(available - available_today)`
available_today	long	非挂单冻结今仓位，公式为 `(volume_today - order_frozen_today)`(仅期货)
available_now	long	当前可用仓位
last_price	float	上一次成交价（回测时值为0）
last_volume	long	上一次成交量（回测时值为0）
last_inout	int	上一次出入持仓量（回测时值为0）
change_reason	int	仓位变更原因, 取值参考 CashPositionChangeReason
change_event_id	str	触发资金变更事件的ID
created_at	datetime.datetime	建仓时间
updated_at	datetime.datetime	仓位变更时间

属性	类型	说明
account_id	str	账号ID
pnl_ratio	float	累计收益率 (pnl/cum_inout)
pnl_ratio_annual	float	年化收益率 (pnl_ratio/自然天数*365)
sharp_ratio	float	夏普比率（[E(Rp)-Rf]/δp,E(Rp) = mean(pnl_ratio),Rf = 0,δp = std(pnl_ratio) )
max_drawdown	float	最大回撤 max_drawdown=max（Di-Dj）/Di；D为某一天的净值（j>i)
risk_ratio	float	风险比率（持仓市值/nav）
calmar_ratio	float	卡玛比率
open_count	int	开仓次数
close_count	int	平仓次数
win_count	int	盈利次数
lose_count	int	亏损次数
win_ratio	float	胜率 (win_count / (win_count + lose_count))
created_at	datetime.datetime	指标创建时间
updated_at	datetime.datetime	指标变更时间