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交易事件

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on_order_status - 委托状态更新事件

响应委托状态更新事情,下单后及委托状态更新时被触发。
注意:
1、交易账户重连后,会重新推送一遍交易账户登录成功后查询回来的所有委托
2、撤单拒绝,会推送撤单委托的最终状态

函数原型:

  1. on_order_status(context, order)

参数:

参数名 类型 说明
context context 上下文
order order 委托

示例:

  1. def init(context):
  2. # 记录委托id
  3. context.cl_ord_id = {}
  4. order_list = get_orders()
  5. if order_list:
  6. context.cl_ord_id = {i['cl_ord_id']: {'status': i['status'], 'filled_volume': i['filled_volume']} for i in order_list}
  7. def on_bar(context, bars):
  8. # 记录下单后对应的委托id,方便在on_order_status里追踪,实时模式下下单后会立刻返回10待报状态,其他状态需要通过on_order_status事件监控
  9. order = order_volume(symbol=symbol, volume=volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Limit,
  10. position_effect=PositionEffect_CloseToday,
  11. price=price_1)
  12. context.cl_ord_id[order[0]['cl_ord_id']] = {}
  13. context.cl_ord_id[order[0]['cl_ord_id']]['status'] = order[0]['status']
  14. context.cl_ord_id[order[0]['cl_ord_id']]['filled_volume'] = order[0]['filled_volume']
  15. def on_order_status(context, order):
  16. # 过滤非此策略下单的委托和重复状态的委托
  17. if order.strategy_id == context.strategy_id and order.cl_ord_id in context.cl_ord_id.keys():
  18. if order.status != context.cl_ord_id[order.cl_ord_id]['status']:
  19. context.cl_ord_id[order.cl_ord_id]['status'] = order['status']
  20. context.cl_ord_id[order.cl_ord_id]['filled_volume'] = order['filled_volume']
  21. else:
  22. # 部分成交状态时,根据已成交量判断order是不是最新的
  23. if order.status == 2 and order.filled_volume != context.cl_ord_id[order.cl_ord_id]['filled_volume']:
  24. context.cl_ord_id[order.cl_ord_id]['filled_volume'] = order['filled_volume']
  25. else:
  26. return
  27. # 可在后面执行其他处理逻辑
  28. print(order)

输出:

  1. {'strategy_id': 'd7443a53-f65b-11ea-bb9d-484d7eaefe55', 'account_id': 'd7443a53-f65b-11ea-bb9d-484d7eaefe55', 'cl_ord_id': '000000000', 'symbol': 'SHSE.600000', 'side': 1, 'position_effect': 1, 'position_side': 1, 'order_type': 1, 'status': 3, 'price': 11.0, 'order_style': 1, 'volume': 18181800, 'value': 200000000.0, 'percent': 0.1, 'target_volume': 18181800, 'target_value': 199999800.0, 'target_percent': 0.1, 'filled_volume': 18181800, 'filled_vwap': 11.0011, 'filled_amount': 200019799.98, 'created_at': datetime.datetime(2020, 9, 1, 9, 40, tzinfo=tzfile('PRC')), 'updated_at': datetime.datetime(2020, 9, 1, 9, 40, tzinfo=tzfile('PRC')), 'filled_commission': 20001.979998, 'account_name': '', 'order_id': '', 'ex_ord_id': '', 'algo_order_id': '', 'order_business': 0, 'order_duration': 0, 'order_qualifier': 0, 'order_src': 0, 'position_src': 0, 'ord_rej_reason': 0, 'ord_rej_reason_detail': '', 'stop_price': 0.0}

on_execution_report - 委托执行回报事件

响应委托被执行事件,委托成交或者撤单拒绝后被触发。
注意:
1、交易账户重连后,会重新推送一遍交易账户登录成功后查询回来的所有执行回报
2、撤单拒绝后,会推送撤单拒绝执行回报,可以根据exec_id区分

函数原型:

  1. on_execution_report(context, execrpt)

参数:

参数名 类型 说明
context context 上下文
execrpt execrpt 回报

示例:

  1. def init(context):
  2. # 记录成交id
  3. context.exec_id = []
  4. exec_rpt_list = get_execution_reports()
  5. if exec_rpt_list:
  6. context.exec_id = [i['exec_id'] for i in exec_rpt_list]
  7. def on_execution_report(context, execrpt):
  8. # 过滤掉非此策略和成交类型不是15成交的回报
  9. if execrpt.exec_type == 15 and execrpt.exec_id not in context.exec_id and execrpt.strategy_id == context.strategy_id:
  10. context.exec_id.append(execrpt.exec_id)
  11. # 后面可以执行其他处理逻辑
  12. print(execrpt)

输出:

  1. {'strategy_id': 'e41dec22-2d72-11eb-b043-00ff5a669ee2', 'cl_ord_id': '000000247', 'symbol': 'SHSE.600000', 'position_effect': 1, 'side': 1, 'exec_type': 15, 'price': 12.640000343322754, 'volume': 200, 'amount': 2528.000068664551, 'account_id': '', 'account_name': '', 'order_id': '', 'exec_id': '', 'order_business': 0, 'ord_rej_reason': 0, 'ord_rej_reason_detail': '', 'commission': 0.0, 'cost': 0.0, 'created_at': None}

on_account_status - 交易账户状态更新事件

响应交易账户状态更新事件,交易账户状态变化时被触发。
函数原型:

  1. def on_account_status(context, account):
  2. print(account)

参数:

参数名 类型 说明
context context 上下文
account object, 包含account_id(账户id), account_name(账户名),status(账户状态) 交易账户状态对象,仅响应 已连接,已登录,已断开 和 错误 事件。

示例:

  1. def on_account_status(context, account):
  2. print(account)

输出:

  1. {'account_id': '4946cc09-fefd-11ea-ac6a-52560acd7da0', 'account_name': '', 'status': {'state': 5, 'error': {'code': 0, 'type': '', 'info': ''}}}
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